PROGNOZOWANIE I SYMULACJA W BIZNESIE

Prognozy - przewidywanie jakiegoś stanu, zjawiska w przyszłości, bądź teraz:

• czasowe ( za dwa lata coś tam)

• stacjonarne

Ze względu na technikę:

• ekonometryczne - na bazie znajomości modelu ekonometrycznego

• eksperckie - zgromadzenie kilku, lub kilkunastu ekspertów i zebranie ich opinii, oceny uśredniamy - nie lekceważyć ich

• analogowe - analogia do zjawisk, które miały miejsce w innych krajach, regionach

Prognoza - przewidywanie przybliżone

Model ekonometryczny - predyktor - narzędzie na podstawie którego budujemy prognozy.

Predykcja ekonometryczna - proces wnioskowania w przyszłość na podstawie modelu ekonometrycznego. Wynikiem predykcji jest prognoza

Horyzont prognozy - czas, data, okres na który wykonujemy prognozę

Warunki predykcji:

• należy dysponować oszacowanym modelem ekonometrycznym wraz z wszystkimi jego parametrami struktury stochastycznej

• musimy znać wartości zmiennych objaśniających w okresie prognozowania

• model ekonometryczny musi być stabilny - nie mogą się zmieniać: postać analityczna i parametry

• musimy znać strukturę stochastyczna modelu

1998 1999 2000

okres obserwacji horyzont prognozy

Rodzaje prognoz

• ze względu na długość horyzontu czasowego

• krótko okresowe - do 3 okresów

• średnio okresowe - 3 do 5

• długo okresowe - powyżej 5

• strategiczne - 10 - 20 lat

• Ze względu na predyktor

• wykonywane na bazie modelu przyczynowo - opisowego

• wykonywanego na bazie modelu tendencji rozwojowej

• Ze względu na rozpiętość

• punktowe - jedna wartość

• przedziałowe

Prognozowanie pernamętne - stałe

Błąd prognozy - różnica pomiędzy rzeczywistą wartością zmiennej prognozowanej a prognozą. WNIOSEK. Rzeczywisty błąd prognozy możemy obliczyć dopiero po upływie okresu prognozowanego

Miernik dokładności predykcji =< z góry ustalonego dopuszczalnego błędu prognozy. Predykcja jest efektywna gdy jest spełniony ten warunek

Liniowy model tendencji rozwojowej

Y_t = α + βt + ξt

a = [ ^a_b] = (T^TT)^-1* T^TT

Oszacować trend liczby sprzedanych miejsc hotelowych w Ostrowcu w latach 1993-99

Lata	yt	t	t^2	ytt	ŷt	yt - ŷt	(yt - ŷt))^2	Yt - ỹ	(yt - ỹ)^2
93 94 95 96 97 98 99	55 65 60 65 70 80 75	-3 -2 -1 0 1 2 3	9 4 1 0 1 4 9	-165 -130 -60 0 70 160 225	56,7 59,9 63,5 70,7 74,3 77,9 81,5	-1,3 5,1 -3,5 -2,1 -0,7 5,7 -2,9	1,69 26,01 12,25 0,49 32,49 8,41
X	470	0	28	100	X	0,3	81,34

a

a = b = (T^TT)^-1* T^TT

n ∑t 7 0

T^TT = ∑t ∑t² = 0 28

∑y_t 470

T^Ty = ∑y_t t = 100

1 0

(T^TT)^-1 = 7

1

0 28

1 0 470 67,1

a = 7 * 100 = 3,6

1

0 28

ŷ_t = 67,1 + 3,6 * t średni przyrost roczny 3600

1

S² (u) = n - 2 * ∑ (y - ŷ_t) = 17,2

S (u) = 4,13

S (u)

V (u) = y * 100% = 6,15 %

∑ (y_t - ŷ_t))² 85,75

Φ² = ∑ (y_t - ỹ)² = 442,74 = 0,19

Koniec zadania

Predykcja przez ekstrapolacje trendu

3 letni horyzont prognozy (okres prognozy)

93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 okres obserwacji

Zbudować prognozy x (liczba sprzedanych miejsc noclegowych na lata 2000 -2001)

2000 y (t=4)_p = 67,1 + 3,6 * 4 = 81,5

2001 y (t=5)_p = 67,1 + 3,6 * 5 = 85

2002 y (t=6)_p = 67,1 + 3,6 * 6 = 88,6

V² = TxT * D²(a) * Tx + S² (u) - wariancja, reszta predyktora

Błąd średniej

predykcji Macierzy wariancji i kowariancji estymatorów

1

Dla prognozy 2000 ∏ = 4

1

2001 ∏ = 5

1

2002 ∏ = 6

Spodziewany błąd predykcji

V² = TxT * D²(a) * Tx + S² (u)

2,45 0 1

V² = [ 1 4 ] * 0 0,612 * 4 + 17,15 = 29,392

V = 5,42

V = 5,42 * 100% = 6,65 % - stosunek błędu do prognozy

Ytp 81,5

Rok 2001 V = 5,91

Stosunek błędu do prognozy = 6,94

Rok 2002 V = 6,44

Stosunek błędu do prognozy = 7,26

Lata	Prognoza	V	Stos. błędu
2000 2001 2002	81,5 85,1 88,7	5042 5,91 6,45	6,65 % 6,94 % 7,27 %

1

Szukasz gotowej pracy ?

To pewna droga do poważnych kłopotów.

Plagiat jest przestępstwem !

Nie ryzykuj ! Nie warto !

Powierz swoje sprawy profesjonalistom.

---