Imię i nazwisko studenta	Grupa	Numer arkusza z danymi do zadania
Barbara Szwal	I1E1S1	71

Uwaga:

• integralną część sprawozdania stanowią wybrane pliki pakietów GRETL i EXCEL (jeżeli takie będą), zawierające szczegółowe obliczenia związane z rozwiązywanym zadaniem,

• wszystkie liczby ułamkowe podawać z dokładnością 4 miejsc dziesiętnych.

1. Estymacja liniowego modelu ekonometrycznego w postaci pierwotnej:

1. Istotność parametrów strukturalnych modelu pierwotnego:

Parametr	Wartość parametru	Wartość testu istotności parametru	Wartość krytyczna testu	Ocena istotności (Tak/Nie)
a0	-161,5240	-4,9470	2,0860
a1	-3,0009	-1,3950
a2	0,6787	0,4243
a3	1,5786	0,6710
a4	-2,5397	-1,5620
a5	0,5733	0,4378
a6	-3,2748	-7,5380
a7	-0,4250	-1,2040
a8	7,2685	4,7220
a9	-0,2035	-0,9373

2. Kolejność usuwania zmiennych objaśniających z estymowanego modelu (tabelę wypełnić tylko dla zmiennych objaśniających usuniętych z modelu pierwotnego):

Zmienna objaśniająca	Kolejność usunięcia z modelu	Wartość testu istotności	Skorygowany współczynnik determinacji	Kryterium informacyjne
								AIC	BIC	HQC
Stała
X1	5	-1,0860	0,9648	199,6756	208,0828	202,3652
X2	1	0,4243	0,9627	203,9447	217,9567	208,4273
X3	3	1,0460	0,9655	200,5190	211,7286	204,1051
X4	4	-1,1580	0,9653	199,9761	209,7844	203,1138
X5	2	0,4636	0,9642	202,2136	214,8244	206,2479
X6
X7
X8
X9

2. Model końcowy

a. Wartości oszacowania parametrów strukturalnych modelu końcowego:

Parametr	Wartość parametru	Wartość testu istotności parametru	Wartość krytyczna testu
a0	-132,9450	-5,0750	2,060
a1
a2
a3
a4
a5
a6	-3,4098	-8,7510
a7	-0,5578	-1,8480
a8	5,9980	4,8250
a9	-0,4174	-2,4580

3. Weryfikacja modelu końcowego

a. Test losowości składnika losowego (test serii Walda-Wolfowitza):

Liczba serii	Liczba reszt		Krytyczne liczby serii		Losowość składnika losowego (Tak/Nie)
		n+	n-	S0,025		S0,975
9	13	17

b. Test normalności rozkładu składnika losowego (test JB):

Wartość sprawdzianu JB	Wartość krytyczna testu χ^2kryt	Rozkład składnika losowego normalny (Tak/Nie)
0,5570	5,9914

c. Test autokorelacji składnika losowego (test DW):

Wartość sprawdzianu d	Wartości krytyczne testu		Występuje autokorelacja składnika losowego (Tak/Nie/Nie można określić)
		dL		dU
1,1348	1,1426	1,7386

d. Test homoskedastyczności składnika losowego (test White'a):

Wartość sprawdzianu nR^2	Wartość krytyczna testu χ^2kryt	Składnik losowy homoskedastyczny (Tak/Nie)
25,4280	23,6848

e. Test homoskedastyczności składnika losowego (test Breuscha-Pagana (BP)):

Wartość sprawdzianu BP	Wartość krytyczna testu χ^2kryt	Składnik losowy homoskedastyczny (Tak/Nie)
8,6114	9,4877

Wartość testu istotności parametru zmiennej objaśniającej usuwanej z modelu

WEiP (2014/2015) - Sprawozdanie 1

2

---