Skorowidz rzeczowy
A
Akcje:
systemy transakcyjne, 149-157
transakcje, porównanie z towarami, 143-144
wybieranie, 143-144
Alfa (α), 51-52
filtrów wycinających, 107-108, 110-111
prostych średnich ruchomych (SMA), 52
wykładniczych średnich ruchomych (EMA), 51, 52-53, 56, 152
Amplituda, 21-22, 23
impetu, 59
kompensacja, 63-65,67
proporcjonalność do skali czasu, 25-27
Analiza:
harmoniczna,2
przeciwieństwo syntezy, 33
rynku, 1, 3-4, 17, 69-77
spektralna (patrz Spektralna analiza)
Antyaliasing w MESA, 79-80,91
Autoregresywna średnia ruchoma (ARMA), 84
Autoregresywny model, 83-84
B
Bernoulli, Daniel, 2
Biorytmy, 29
Błądzenie losowe, 6-7, 15. Patrz także Spacer Pijanego
ciągłość czasowa, 10-11
Błędne transakcje, unikanie, 93, 95, 99
Browna ruchy, 6
Burg, John, 3, 85-86
C
Ceny:
analiza za pomocą flag/chorągiewek, 39-41
współczynniki w impecie, 5
przewidywanie za pomocą impetu, 58-59
przewidywanie za pomocą MESA, 73
Chorągiewki, 38-41
Chwilowa Linia Trendu, vii, 105-116
i WMA, 111-112
obliczanie, 105-106, 113-115
opóźnienie, 106
oszacowanie trendu, 112-113
Ciągłość czasowa błądzenia losowego (CTRW), 10-11
Commodity Channel Index (CCI), 128-130
obliczanie, 128
optymalny okres, 128, 130
stosowanie, 128
Cooley, Jim, 3
Cosinusoidalne fale, 20-21
Cykle. Patrz także Rynkowe cykle
a fale sinusoidalne, 17-18
amplituda, 5, 21-22, 23
charakterystyka, 1, 4-5, 17-23
częstotliwość, 18-19, 22-23
definicja, 4, 18
Dominujące (Patrz Dominujące Cykle)
faza, 19-21, 23
gospodarcze, 4-5
impetu, 59
jako model rynku, 17
kierunek zmian, 57
krótkoterminowe, 6, 35, 80, 85
lokalizacja pozycji, 94
okresy, 4, 18, 22-23, 83, 102
parametry, 18
podstawy, 25-41
proporcjonalność, 25-27
rezonans, 30-33
rys historyczny, 2-4,
siła, 21-22
superpozycja, 27-30
średnia szerokość, 35
wykresy odwrotne, 25
zastosowanie w transakcjach, 5-6, 15, 35-41, 80
zawijanie, 98
Cyklu Tryb:
identyfikacja, 135, 141
przewidywanie punktów zwrotnych, 93-94, 99, 104
stosowanie w transakcjach, 131-141
Częstotliwość, 18-19, 22-23
Nyquista, 45
Częstotliwości wycinanie, eliminowanie, 62, 106-109
Częstotliwości odpowiedź, obliczanie, 60-62
D
Dane liczbowe:
oddzielanie trendu, 81-82
próbkowanie, 45
wymagana ilość do analizy za pomocą FFT, 70, 77
wymagana ilość do analizy za pomocą MESA, 72, 73-74, 82-83, 92
wymagana ilość do testowania systemów transakcyjnych, 147-148, 157
Danych liczbowych gładzenie. Patrz Średnie ruchome
Decybele, 22
Dolnoprzepustowe filtry, 43
Dominujący Cykl, 94
a Chwilowa Linia Trendu, 105
obliczanie fazy, 95-98
określenie szerokości, 118
oznaczanie za pomocą RSI, 121-124, 130
szerokość w Trybie Trendu, 110
Dopasowane filtry, 54
Dyfuzji równanie, 9-10
E
Ehlera filtr, 55
Eliptyczne filtry, 80, 106-107, 111
Elliotta fal teoria, 29-30
Energia, zasada zachowania, 12-14
F
Fale. Patrz także Sinusoidalne fale
cosinusoidy, 20-21
LeadSine, 98, 102
piłokształtne, 29
przemieszczanie się, 32-33
stojące, 30-33
syntezowanie z funkcji podstawowych, 27-29
wydzielanie składników, 105-106
Fali równanie, 2
Faza, 19-21, 23
Cyklu Dominującego, obliczanie, 95-98
kierunek zmian, 102, 104
usuwanie niejasności, 98
wpływ na impet, 19, 66
wpływ na średnie ruchome, 19
w Trybie Trendu, 94, 104
Fazory, 18
a sinusoidy, 19-20
Fazowa prędkość, 44
Fazowe opóźnienie:
EMA, 56
SMA, 55
WMA, 56
Fazowe wyprzedzenie, przewidywanie zachowania rynku, 57, 94
Fazowy kąt, 19-20, 23
obliczanie, 98
Filtry:
antyaliasing, 91
dolnoprzepustowe, 43
dopasowywanie, 54
Ehlera, 55
eliptyczne, 80, 106-107, 111
górnoprzepustowe, 81
impetu, 60
KAMA, 55
krótka sprzedaż, 138-139
MAMA, 55
nieliniowe, 54-55
nieskończone oddziaływanie impulsu (IIR), 43-44, 51-53
oddzielające trend, 60, 81-82, 92
przyczynowe, 93
skończone oddziaływanie impulsu (Patrz Skończone oddziaływanie impulsu, filtry)
szerokość, przesunięcie, 60
ustawienie w MESA, 73, 83, 92
VIDYA, 55
wycinanie (Patrz Wycinające filtry)
Flagi, 38-41
Fourier, Jean-Baptiste-Joseph, 2
Fouriera serie, 29
Fouriera transformacja, 2
Fouriera szybkie transformacje (FFT), 3
liczba cykli w polu obserwacyjnym okienka, 69, 76
liczba wymaganych danych liczbowych, 70, 77
pomiar spektrum, 70-72
porównanie z MESA, 76, 82
wady, 69-72
zastosowanie do analizy rynku, 69, 76
Funkcje pierwotne, 18, 19
korzyści, 25, 41
nieharmoniczne, 29
syntezowanie fal złożonych, 27-29
G
Gauss, Carl Friedrich, 10
„Generalized Harmonic Analysis”, 3
Gospodarcze cykle, 4-5
Górnoprzepustowe filtry, 81
Głowy i ramion formacja, 34-36
Grupowa prędkość, 44
Grupowe opóźnienie, 44
definicja, 46
H
Harmoniczna analiza, 2
Hurst, j. M., 1
I
Impet, 57-67
amplituda, 59
definicja, 57
efekt relacji wzajemnej z fazą, 19, 66
kompensowanie amplitudy, 63-65, 67
obliczanie, 59-61
przeciwwskazania, 59
przewidywanie cen, 58-59
sinusoidy, 57-58
SMA, 65-66, 67
stosowanie w filtrach, 60
stosowanie w transakcjach, 58-59
Investors Business Daily, 143
K
Kanały, 33
obliczanie, 145-147
Kaufmana dostosowana średnia ruchoma (KAMA), filtr, 55
Kondratiewa cykl ekonomiczny, 5
Krótka sprzedaż, obniżanie strat, 138-139
L
Lane, George, 124
LeadSine fala, 98, 102
M
Maksymalna entropia, 3-4
Maksymalna entropia analizy spektralnej (MESA), vii, 79-92
antyaliasing, 79-80, 91
DLL, 88-89
działanie, 73, 76
i nieliniowe filtry, 55
korzyści, 73-75, 82
maksymalizowanie zysku, 138-140
niedostatki, 83
oddzielanie trendu, 81-82
pomiar spektrum, 72-76, 89-91
porównanie z FFT, 76, 82
projektowanie systemów transakcyjnych, 143-147
przewidywanie cen, 73
przystosowanie standardowych wskaźników, 117-130
siła spektrum, 83, 84
stosowany algorytm, 83-91
stosowanie w transakcjach, 131-141
testowanie, 147-149
ustawianie filtrów, 73, 83, 92
wymagana ilość danych liczbowych, 72, 73-74, 82-83, 92
MESA dostosowana średnia ruchoma (MAMA), filtr, 55
Model wszystkich słupków, 83-84
N
Nasdaq kontrakty futures, 136
Newton, Isaac, 2
Nieliniowe filtry, 54-55
Nierekursywne obliczenia, 51
Nieskończone oddziaływanie impulsu (IIR), filtry, 43-44, 51-53
Nyquista częstotliwość, 45
O
Obligacje, 136
Oddzielające trend filtry, 60, 81-82
równania, 92
Opóźnienie:
a filtry eliptyczne, 107
Chwilowej Linii Trendu, 106
i filtry wycinające, 108-111
minimalizowanie, 98, 137, 141
SMA, 44, 55, 106
szerokość filtra, 60
w filtrach FIR
WMA, 56, 95
P
Piłokształtna fala, 29
Pitagoras, 2
Podwójnego szczytu formacja, 36-38
Prawdziwa rozpiętość (TR), 155-157
średnia, 157
Prąd zmienny, wytwarzanie, 19
Proporcjonalność, 25-27
Prosta średnia ruchoma (SMA), 43-44, 55-56
alfa, 52
impet, 65-66, 67
obliczanie, 44-48
opóźnienie, 44, 55, 106
opóźnienie fazowe, 55
pasmo przepustowe okresu, 55
stosowanie w transakcjach
Przecięcie się dwóch średnich ruchomych systemy, 151-153
wyniki testu, 153
Przyczynowe filtry, 93
R
Redmont, Rick, 124
Rekursywne obliczenia, 43-44
Relative Strength Indicator (RSI) 93, 118-124
definicja, 118-119
obliczanie, 119-121
obserwowany okres, 119, 130
stosowanie, 121-124
Rezonans, 30-33
Różniczkowe równania, 8-9
Ruchome fale, 32-33
Rynek:
analiza, 1, 3-4, 17, 69-77
cykle jako model, 17
Elliotta fal teoria, 29-30
przewidywanie stosując wyprzedzenie fazowe, 57, 94
przypadkowość, 6
składniki, 5-6
wiarygodność przewidywań, 10, 74
wykupienia/wyprzedania warunki, 13
Rynkowe cykle, vii-viii, 1
analogia z meandrowaniem rzeki, 12-13
identyfikacja, vii-viii, 1
oddziaływanie na, 4
przewidywanie punktów zwrotnych, 93-94, 99, 104
stosowanie w transakcjach, 5-6, 15, 35-41
Rynkowe tryby:
identyfikacja, 58, 112-113, 115-116, 135-136, 141
zmiany, 94-95, 102-103
Rzeczywista średnia rozpiętość (ATR), 157
Rzeki, meandrowanie 12-13
S
S&P kontrakty futures, 136
Sinewave wskaźnik, vii-viii, 93-104
korzyści, 93, 99
obliczanie, 99-102
Sinusoidy, 17-18, 22
i fale cosinusoidalne, 20-21
i fazory, 19-20
impet, 57-58
opis matematyczny, 19
pochodne, 57
Skończone oddziaływanie impulsu (FIR), filtry, 43, 44-51
ocena opóźnienia, 49
stosowanie w transakcjach, 50-51
Slater, Tim, 124-125
Spacer Pijanego, 6-7
równanie różniczkowe, 8-9
sformułowanie, 7-14
Spektralna analiza, 2,3
pomiar amplitudy cyklu, 22
rynkowego widma, 69-77
rysowanie widma, 90
Sporządzanie wykresów:
syntezowanie formacji, 33-41
trudności, 25
Stochastic, 124-128
definicja, 125-126
optymalny okres, 126, 130
stosowanie, 126-128
Stojące fale, 30-33
Stop loss wartości, 139-140, 141
Stopa procentowa i cykle gospodarcze, 4-5
Superpozycja, 27-30
Synteza przeciwieństwem analizy, 33
Systemy wybicia z kanału cenowego, 144
wyniki testowania, 150-151
Szum, 5
biały, 73
oddzielanie od sygnału, 54
Ś
Średnich ruchomych konwergencja/dywergencja, (MACD) system, 153-155
wyniki testów, 155
Średnie ruchome, 43-56
autoregresywna, 84
efekt wzajemnych relacji z fazą, 19
funkcje, 43, 55
porównanie z funkcjami impetu, 57
proste (Patrz Proste średnie ruchome)
ważone (Patrz Ważone średnie ruchome)
wykładnicze (Patrz Wykładnicze średnie ruchome)
T
Telegrafisty Równanie, 11-12
TIP, 143-144
Towary:
kontrakty, 147
zawieranie transakcji, przeciwieństwo akcji, 143-144
Transakcje:
korzyści z systemów mechanicznych, 143
maksymalizacja zysków, 138-140, 149
porównanie akcji do towarów, 143-144
projektowanie systemów, 143-157
stosowanie cykli, 5-6, 15, 35-41, 80, 131-141
stosowanie EMA, 152, 153
stosowanie filtrów FIR
stosowanie impetu, 58-59
stosowanie SMA, 56
stosowanie standardowych wskaźników, 117-130
uzgadnianie czynności w czasie, 136, 150
wzajemne powiązania, 159-164
Trend, systemy podążające za trendem, 149-155, 157
porównanie z systemami wybicia ze zmienności, 155-157
Trendu Tryb:
identyfikacja, 112, 135-136, 141
faza, 94, 104
szerokość cyklu dominującego, 110
Trendy, 5
identyfikacja, 10, 112, 115-116
systemy podążające za trendami, 144
związek z cyklami, 14
Tukey, John, 3
V
Variable Index Dynamic Average (VIDYA), filtr, 55
W
Ważone średnie ruchome (WMA):
i Chwilowa Linia Trendu, 111-112
opóźnienie, 56, 95
opóźnienie fazowe, 56
pasmo przepustowości okresu, 56
przeprowadzanie obliczeń, 48-50
Wiener, Norbert, 3
Wilder, J. Welles, 118
Wskaźniki, standardowe:
dostosowanie za pomocą MESA, 117-130
wybór, 117-118
Wstecznie regulowane kontynuacyjne kontrakty, 136
dla towarów, 147
www.sabrient.com, 144
Wycinające filtry, 106-109
alfa, 107-108, 110-111
opóźnienie, 108-111
równanie, 107
zalety, 111
Wykładnicze średnie ruchome (EMA), 44
alfa, 51, 52-53, 56, 152
korzyści, 53
obliczanie, 51-53
opóźnienie fazowe, 56
pasmo przepustowe okresu, 56
rozkład, 52
stosowanie w transakcjach, 152, 153
Wykupienia/wyprzedania, współczynniki, 13
Z
Zmienność, systemy wybicia ze zmienności, 155-157
wyniki testowania, 157
Zysk, maksymalizacja, 138-140, 149
Skorowidz rzeczowy
1
120