Imię i nazwisko studenta	Grupa	Numer arkusza z danymi do zadania
Adrian Jagiełło	I1B4S1	44

Uwaga:

• integralną część sprawozdania stanowią wybrane pliki pakietów GRETL i EXCEL (jeżeli takie będą), zawierające szczegółowe obliczenia związane z rozwiązywanym zadaniem,

• wszystkie liczby ułamkowe podawać z dokładnością 4 miejsc dziesiętnych.

1. Estymacja liniowego modelu ekonometrycznego w postaci pierwotnej:

1. Istotność parametrów strukturalnych modelu pierwotnego:

Parametr	Wartość parametru	Wartość testu istotności parametru	Wartość krytyczna testu	Ocena istotności (Tak/Nie)
a0	17,5852	2,3380	2,0860
a1	0,3214	0,7386
a2	1,3566	1,7450
a3	-0,7467	-0,1774
a4	-1,5280	-1,8320
a5	1,0854	2,4550
a6	-1,4232	-2,4940
a7	1,4213	3,3460
a8	0,823014	1,6840
a9	-0,25200	-1,1900

2. Kolejność usuwania zmiennych objaśniających z estymowanego modelu (tabelę wypełnić tylko dla zmiennych objaśniających usuniętych z modelu pierwotnego):

Zmienna objaśniająca	Kolejność usunięcia z modelu	Wartość testu istotności	Skorygowany współczynnik determinacji	Kryterium informacyjne
								AIC	BIC	HQC
Stała
X1	2	0,8204	0,9875	130,8907	143,5015	134,9250
X2
X3	1	-0,1774	0,9869	132,8436	146,8555	137,3261
X4
X5
X6
X7
X8	4	1,3110	0,9870	130,9649	140,7733	134,1027
X9	3	-1,5550	0,9877	129,8371	141,0467	133,4231

2. Model końcowy

a. Wartości oszacowania parametrów strukturalnych modelu końcowego:

Parametr	Wartość parametru	Wartość testu istotności parametru	Wartość krytyczna testu
a0	7,9690	6,4070	2,0640
a1	1,3932	1,8560
a2	-1,3838	-1,7840
a3	1,2642	3,0070
a4	-1,8892	-3,6820
a5	0,7399	3,5500
a6
a7
a8
a9

3. Weryfikacja modelu końcowego

a. Test losowości składnika losowego (test serii Walda-Wolfowitza):

Liczba serii	Liczba reszt		Krytyczne liczby serii		Losowość składnika losowego (Tak/Nie)
		n+	n-	S0,025		S0,975
12	15	15

b. Test normalności rozkładu składnika losowego (test JB):

Wartość sprawdzianu JB	Wartość krytyczna testu χ^2kryt	Rozkład składnika losowego normalny (Tak/Nie)
4,5170

c. Test autokorelacji składnika losowego (test DW):

Wartość sprawdzianu d	Wartości krytyczne testu		Występuje autokorelacja składnika losowego (Tak/Nie/Nie można określić)
		dL		dU

d. Test homoskedastyczności składnika losowego (test White'a):

Wartość sprawdzianu nR^2	Wartość krytyczna testu χ^2kryt	Składnik losowy homoskedastyczny (Tak/Nie)

e. Test homoskedastyczności składnika losowego (test Breuscha-Pagana (BP)):

Wartość sprawdzianu BP	Wartość krytyczna testu χ^2kryt	Składnik losowy homoskedastyczny (Tak/Nie)

Wartość testu istotności parametru zmiennej objaśniającej usuwanej z modelu

WEiP (2014/2015) - Sprawozdanie 1

3

---