Imię i nazwisko studenta	Grupa	Numer arkusza z danymi do zadania
Dariusz Bliszczyk	I1B4S1	38

Uwaga:

• integralną część sprawozdania stanowią wybrane pliki pakietów GRETL i EXCEL (jeżeli takie będą), zawierające szczegółowe obliczenia związane z rozwiązywanym zadaniem,

• wszystkie liczby ułamkowe podawać z dokładnością 4 miejsc dziesiętnych.

1. Estymacja liniowego modelu ekonometrycznego w postaci pierwotnej:

1. Istotność parametrów strukturalnych modelu pierwotnego:

Parametr	Wartość parametru	Wartość testu istotności parametru	Wartość krytyczna testu	Ocena istotności (Tak/Nie)
a0	22,0415	4,1050	2,0860
a1	0,0362	0,1077
a2	-0,1554	-0,6157
a3	-0,3783	-0,9750
a4	0,4806	1,7600
a5	-0,2122	-0,7752
a6	-0,0653	-1,6610
a7	-0,1522	-1,3080
a8	-1,1188	-5,2610
a9	-0,3935	-1,7910

2. Kolejność usuwania zmiennych objaśniających z estymowanego modelu (tabelę wypełnić tylko dla zmiennych objaśniających usuniętych z modelu pierwotnego):

Zmienna objaśniająca	Kolejność usunięcia z modelu	Wartość testu istotności	Skorygowany współczynnik determinacji	Kryterium informacyjne
								AIC	BIC	HQC
Stała
X1	1	0,1077	0,9883	105,8606	119,8726	110,3432
X2	2	-0,6221	0,9888	103,8780	116,4888	107,9123
X3	4	-0,9576	0,9892	101,4681	111,2765	104,6059
X4
X5	3	-0,8819	0,9891	102,4259	113,6354	106,0119
X6
X7	5	0,1983	0,9893	100,6410	109,0482	103,3306
X8
X9

2. Model końcowy

a. Wartości oszacowania parametrów strukturalnych modelu końcowego:

Parametr	Wartość parametru	Wartość testu istotności parametru	Wartość krytyczna testu
a0	22,2721	4,4790	2,0600
a1
a2
a3
a4	0,5188	2,1800
a5
a6	-0,1122	-5,1470
a7
a8	-1,1621	-6,0170
a9	-0,6162	-4,2090

3. Weryfikacja modelu końcowego

a. Test losowości składnika losowego (test serii Walda-Wolfowitza):

Liczba serii	Liczba reszt		Krytyczne liczby serii		Losowość składnika losowego (Tak/Nie)
		n+	n-	S0,025		S0,975
8	10	20

b. Test normalności rozkładu składnika losowego (test JB):

Wartość sprawdzianu JB	Wartość krytyczna testu χ^2kryt	Rozkład składnika losowego normalny (Tak/Nie)
1,1070	5,9914

c. Test autokorelacji składnika losowego (test DW):

Wartość sprawdzianu d	Wartości krytyczne testu		Występuje autokorelacja składnika losowego (Tak/Nie/Nie można określić)
		dL		dU
1,1663	0,7822	2,2508

d. Test homoskedastyczności składnika losowego (test White'a):

Wartość sprawdzianu nR^2	Wartość krytyczna testu χ^2kryt	Składnik losowy homoskedastyczny (Tak/Nie)
10,5910	23,6848

e. Test homoskedastyczności składnika losowego (test Breuscha-Pagana (BP)):

Wartość sprawdzianu BP	Wartość krytyczna testu χ^2kryt	Składnik losowy homoskedastyczny (Tak/Nie)
3,4198	9,48773

Wartość testu istotności parametru zmiennej objaśniającej usuwanej z modelu

WEiP (2014/2015) - Sprawozdanie 1

3

---