Opłacalność badan rynkowych

Badanie opłacalności badan - przekonanie sie, na ile informacje pochodzące z badan rynkowych zmieniają wcześniejsze przewidywania reprezentowane przez prawdopodobieństwa p(Sj) zwane prawdopodobieństwami a priori

prawdopodobieństwa aposterior:

Kryterium oceny opłacalności badan rynku - wyższość maksymalnych oczekiwanych korzyści po odliczeniu kosztów badan w przypadku ich przeprowadzenia od oczekiwanych korzyści w przypadku braku badan

max korzyść = 7,9 SWDI=7,9-5,2=2,7

SWDI (nazywana kosztem niepewności) - różnica miedzy maksymalna oczekiwana korzyścią, jaka można by osiągnąć przy doskonałej informacji a maksymalna oczekiwana korzyścią, jaka zostanie osiągnięta bez posiadania innej informacji niż tylko prawdopodobieństwa a priori

Interwencjonizm mozna ograniczac dostep dostep do rynku sprzedawcom (koncesje, pozwolenia, dodatkowe oplaty) albo nabywcom (scigac towary np. narkotyki, ustalac kontyngenty), panstwo moze regulowac poziom ceny produktu (nizsza od ceny rownowagi-max, wyzsza od ceny rownowagi-min).

W przypadku niedoboru produktu moze powstac tzw. czarny rynek (czyli taki uklad podazy i popytu ktory funkcjonuje nielegalnie). Czarny rynek pojawia sie gdy cena jest wyzsza od ceny rynkowej. Podaz jest mniejsza niz podaz na rynku legalnym. Popyt jest mniejszy niz popyt na rynku legalnym (bo kupno wiaze sie z ryzykiem). Kary na czarnym rynku beda wyzsze od ceny max. ustalonej przez rzad, ale nizsze od cen ktore by byly gdyby rzad wogole nie ingerowal.

Problem usztywnienia podazy dotyczy produktow szybko sie psujacych np. owoce, produkty rolnicze. Przychody rolnikow zaleza od elastycznosci popytu MR=p(1+1/E) MR-przychody krancowe; E-wskaznik elastycznosci

Kleska urodzaju- gdy plony sa zbyt duze, ceny maleja, dochody rolnikow maleja (przy popycie nieelastycznym), przy popycie elastycz. przychody rolnikow wzrastaja.

Panstwo musi dazyc do tego aby wskaznik elastycznosci byl rowny -1, a dochod krancowy bedzie zerowy i nie zmienia sie przychod calkowity (TR=pq). Przy nieurodzaju rzad sprzedaje zapasy by ceny nadmiernie nie wzrosly. Gdy plony rosna by obnizyc cene mozna wprowadzic konkurencje. Panstwo zaczyna sprzedawac nadwyzki, ulatwia import. Przy popycie elastycznym panstwo dziala odwrotnie jak przy popycie nieelastycznym.

cena maksymalna

taki poziom ceny który nie może być wyższy niż poziom określony przez państwo,

ma znaczenie gdy cena równowagi jest wyższa niż cena max (nie można jej osiągnąć)

np. procent kredytu, wysokość stop lombardowej

cena minimalna

nie może być przekroczona w dół

ma znaczenie dla rynku jeżeli ta cena jest wyższa niż cena równowagi

np. minimalna stawka płac, minimalna cena skupu płodów rolnych

Efekt czarnego rynku

o taki układ popytu i podaży, który funkcjonuje odrębnie od legalnego rynku

Elastyczność

E_xy=(dy/dx)*(x/y)=f'(x)*x/y

Elastyczność dochodowa popytu

w miarę wzorstu dochodów zmienjasz ję % udział wydatków na żywność i dobra niżego rzędo w całości wydatków konsumpcyjnych

procentywy udział wyadatków na odzież i obuwie nie ulega więksym zmiaonom

nieznacznie rośnie % udział wydatków na mieszkanie, światło, opał

wzrasta % udział wydatkó na dobra trwałego użytku a następnie za zapokojenie potrzeb wyżzeszgo rzedu w zakresie kultury, zdrowia, rekreacji, edukacji

informuje o ile % zmienia się popyt przy jednoprocentowej zmianie dochodów

podmioty o niższych dochodach charaakteryzują się niższym wspólczynnikiem elastyczności

Elastyczność cenowa popytu

wyżsyzm cenom odpowiedza większa elastyczność

Efekt substytucyjny - wzrost ceny jednego powoduje że jest ono relatywnie droższe, konsument zastępuje je realtywnie tańszym

Efekt dochodowy - wzrost ceny obniąz dochód realny konsumenta

Cechy danych minimalizujące niepewność związaną z ich rzetelnością.

Dostosowanie i dobranie do sytuacji problemowej. Dokładność. Rzetelność - pochodzenie danych ze sprawdzonego i pewnego źródła. Aktualność - powinna być weryfikowana, w szczególności gdy korzystamy z źródeł wtórnych. Obiektywność i zgodność z badaną rzeczywistością. Dostosowanie do sytuacji problemowej pod względem danych.

Badania wg sposobów zbierania danych

Badania wtórne. Badania pierwotne - na potrzeby danej sytuacji

Badania wg sposobu zbierania danych.

Obserwacja, Wywiady indywidualne i zogniskowane grupowe, Ankiety, Behawioralne (zachowania, postawa, osobowość), Eksperymentalne(badania laboratoryjne i w terenie)

Dane wtórne

Dane istniejące przed rozpoczęciem badań, Opisują sytuację rynkową przedsiębiorstwa lub innej organizacji, Gromadzone, przechowywane i przetwarzane dla innych celów badawczych

Ujecie systemowe rynku

układ - obiekt wyodrębniony z otoczenia i powiązany z nim przy pomocy wejść i wyjść

system - zbiór złożony z elementów tworzących określoną całość powiązanych ze sobą za pomocą sprzężeń zwrotnych

Regulacyjne i realne procesy systemu gospodarczego

Procesy regulacyjne systemu gospodarczego - procesy myślowe: postrzeganie, przekazywanie i przetwarzanie informacji mające miejsce podczas przygotowywania i podejmowania decyzji gospodarczych. Procesy te regulują działania w ramach sfery realnej, w obrębie której odbywają sie procesy realne

Procesy realne - procesy o charakterze materialno-rzeczowym: produkcja (łącznie z transportem, magazynowaniem, usługami materialnymi), konsumpcja, obrót towarowy, inwestowanie i gospodarowanie pieniędzmi

jednostki sfery realnej: przedsiębiorstwa, gospodarstwa domowe, zakłady rzemieślnicze, jednostki użyteczności publicznej, instytucje zbiorowej konsumpcji

jednostki sfery regulacyjnej:nadrzędne w stosunku do podmiotów sfery realnej -aparat zarządzania gospodarka centralny i terenowy (władza, zarządy koncernów, cechy rzemieślnicze, zrzeszenia wytwórców,) lub nie mające charakteru nadrzędności (banki, giełdy, związki zawodowe, zrzeszenia konsumentów, stowarzyszenia środowiskowe) + procesy decyzyjne jednostek sfery realnej

Mechanizm rynkowy

mechanizm rynkowy - mechanizm wyrażający zależności przyczynowo-skutkowe zachodzące miedzy podażą, popytem i cenami w okresach krótkich oraz długich

Mechanizm rynkowy odzwierciedla współzależności o charakterze dynamicznym

Ulęgając zmianom każdy element rynku wywiera wpływ na pozostałe jego elementy

ograniczony mechanizm rynkowy - taka sytuacja, w której oprócz współzależności (sprzężeń zwrotnych) miedzy elementami rynku występują zależności jednokierunkowe

DEFINICJA BADAN RYNKU

Badania rynku - kompleks czynności doprowadzających do poznania zjawisk, czynników i procesów rynkowych, ich genezy, kształtu aktualnego i tendencji rozwojowych

Badania rynku - oparte na naukowych podstawach rozpoznanie mechanizmu rynku, jego struktury, stanu i rozwoju jego elementów w celu stworzenia przesłanek do podejmowania decyzji

Badania rynku - zespół czynności zmierzających do stworzenia przesłanek podejmowania bieżących i planistycznych decyzji, które dotyczą równowagi rynku w jej wszystkich przekrojach, w krótkich i średnich okresach

Definicja badan marketingowych

Badania marketingowe obejmują diagnozę potrzeb informacyjnych przedsiębiorstwa (organizacji), selekcje zmiennych oraz gromadzenie, analizowanie i interpretowanie danych służących podejmowaniu decyzji marketingowych (K. Mazurek-Łopacinska)

Badania marketingowe to systematyczne planowanie, zbieranie, analiza i przekazywanie danych i informacji istotnych dla sytuacji marketingowej, w jakiej znajduje sie organizacja (Ph. Kotler)

Entropia - miara nieokreśloności - ilości informacji jaka niesie pojedyncze zdarzenie

Entropia = średnia wartość funkcji określonej na zbiorze prawdopodobieństw wszystkich możliwych realizacji pewnego doświadczenia

Własności entropii:

jest nieujemna

jest maksymalna, gdy prawdopodobieństwa zajść zdarzeń są takie same

jest równa 0, gdy stany systemu przyjmują wartości 0 albo 1

własność superpozycji - gdy dwa systemy są niezależne to entropia sumy systemów równa sie sumie entropii

Pojemność rynku - ta ilość dóbr i usług o odpowiedniej strukturze i określonych właściwościach jakościowych akceptowanych przez nabywców, która przy danych cenach i funduszach nabywczych nabywców może zostać sprzedana w określonym czasie i przestrzeni

Wielkość masy towarowej, która przy danych cenach i dochodach może być sprzedana w określonym czasie i przestrzeni

Rodzaje elastyczności popytu:ogólna i cząstkowa,dla przyrostów skończonych i nieskończonych,punktowa i łukowa,ilości i wartości popytu,budżetowa i rynkowa

Elastyczność dochodowa popytu - sposoby obliczania

w przypadku informacji z dwóch porównywalnych lat - najprostsza formuła - Marshalla (z definicji) - niedokładność wyników

dłuższe szeregi czasowe:

wykorzystanie średnich wartości lub

współczynnik regresji logarytmicznej (Czerniewska)

przy długich szeregach czasowych - stosowanie funkcji

popytu względem dochodu

Warunki podejmowania decyzji rynkowych:

pewność - wyieramy najwiekszą korzyść w ramach danej kolumny

niepewność (znamy prawdopodobieństwa) - obliczmay przecietne oczekiwane korzyści i wybieramy max

nieokreśloność (nie znamy prawdopodobieństw) :

Kryterium maksyminowe - Walda - wybór najlepszego z najgorszych rozwiązań

Kryterium minimaksowe - Sąvage'a - tablica żalu - wybieramy najmniejszą z największych strat

Kryterium Laplace'a Bayes'a - przy stałym prawdopodobieństwie - obliczmay korzyści i wybieramy max

Kryterium Hurwicza - znamy poziom opytmizmu (α), α*L+(1- α)*G L - wartość najlepsza, G - wartość najgorsza, wybieramy max

GRa Z NATURĄ

W(Di) = P(s₁)*s₁ + P(s₂)*s₂ + P(s₃)*s₃

P(s₁)=0,5 P(s₂)=0,2 P(s₃)=0,3

W(D₁)=15*0,5 + 2*0,2 - 10*0.3 = 4,9

W(D₂)=8*0,5 + 6*0,2 - 4*0.3 = 4

W(D₁)=-2*0,5 + 1*0,2 + 5*0.3 = 0,7

Kryterium maksyminu A Walda

Wybieram decyzje najwyższa spośród najgorszych wypłat dla każdej decyzji. Strategoa zachowawcza w sytuacji ryzyka gwarantująca najmniejsza stratę (minimalizacja maksymalnej straty, maksymilizująca zysk

kryterium MaxiMin (skrajne postępowanie asekuranta, pesymisty

Decyzje/stany natury	s1	s2	s3	s4
d1	100	100	100	100
d2	0	300	600	600
d3	−100	100	100	1000

Kryterium minimaksu (żalu) LJ Savage'a

Decyzje podejmujemy nie wiedząc jaki scenariusz będzie realizowany. Post factum jeden ze scenariuszy będzie faktyczny i będzie można dokonac oceny trafności decyzji. Naturalna ocena: różnica między zyskiem z rozwiązania najlepszego a faktycznie osiągniętym zyskiem. Wielkość ta nazywa sie jednocześnie "żalem" za utraconym dochodem. Nie znając właściwego scenariusza możemy dążyć do minimalizacji maksymalnego zalu dla wszystkich możliwych scenariuszy W decyzji uwzglednimy najwyższe straty możliwości. Najlepszą decyzją będzie D2, bo jest najmniejsza stratą jaka poniesiemy.

Kryterium Laplace'a-Bayesa (maksymalnej entropii)

Zakładamy, że wszytskie stany natury są jednakowo prawdopodobne i wybieramy decyzję, odpowiadającą najwyższej oczekiwanej wypłacie. Kryterium Laplacea może być stosowane w problemach z niepewnościa.

Skoro wszystkie stany natury są jednakowo prawdopodobne, prawdopodobienstwo wystapienia każdego z nich wynosi 1/4

D1: 100x1/4+100x1/4+100x1/4+100x1/4 =100

D2:0x1/4+300x1/4+600x1/4+600x1/4 = 375

D3: -100x1/4+100x1/4+100x1/4+1000x1/4 =275

Kryterium Hurwicza

Należy wybrać decyzje, której odpowiada największa wypłata. Ma być ona kompromisem między podejściem pesymistycznym a optymistycznym. Nakazuje ona wybrać współczynnik optymizmu (λ) z zakresu [0,1] a nastepnie dla kazdego z wiersza obliczyc wartość. λ x maks. wiersza + (1-λ) x min. Wiersza

D1 100 100

D2 0 600

D3 -100 1000

W wypadku D1 maks wiersza = min wiersza. Wybierając skrajne postawy [optymistyczną (λ=1) lub pesymistyczną (λ=0)] decydent bierze pod uwagę w każdym wierszu najbardziej optymistyczną/pesymistyczną możliwość. Jeżeli λ=1 to decydent wybierze d3 (ponieważ może zyskać 1000), jeżeli λ=0 to decydent wybierze d1 (ponieważ jeżeli zajdzie najgorszy możliwy stan natury zyska on 100, podczas gdy w d2 0, a w d3 -100)

Jeżeli λ = 0,5 to wypłata z każdej z decyzji wyniosłaby:

d1: 100 (0,5*100 + 0,5*100)

d2: 300 (0,5*600 + 0,5*0)

d3: 450 (0,5*1000 + 0,5*(-100)

Najkorzystniajszą decyzją jest d3.

Podstawowym obiektem rozpatrywanym w ekonometrii jest model ekonometryczny. Modelem ekonometrycznym nazywamy formalny opis stochastycznej zależności wyróżnionej wielkości, zjawiska lub przebiegu procesu ekonomicznego     ( zjawisk, procesów) od czynników, które je kształtują, wyrażony w formie pojedynczego równania bądź układu równań. Strukturę każdego równania określają: zmienna objaśniana, zmienne objaśniające (nielosowe lub losowe) mające ustaloną treść ekonomiczną, parametry strukturalne ,zmienna losowa (tradycyjnie nazywana składnikiem losowym) o nieznanej treści oraz określony typ związku funkcyjnego między zmienną objaśnianą a zmiennymi objaśniającymi i składnikiem losowymRozważamy dwa rozłączne podzbiory zmiennych występujących w modelach ekonometrycznych:

A - zmienne endogeniczne: bieżące i opóźnione (wyjaśniane przez model),

B - zmienne egzogeniczne: bieżące i opóźnione (nie wyjaśniane przez model).

Ze względu na rolę pełnioną przez poszczególne zmienne w modelu możemy jeszcze wprowadzić podział na:

C - zmienne objaśniane

D - zmienne objaśniające.

Modele ekonometryczne klasyfikujemy ze względu na pięć kryteriów.

1. Liczba równań w modelu. Podział: - modele jednorównaniowe -modele wielorównaniowe, w których każde równanie objaśnia jedną zmienną.

2. Postać analityczna zależności funkcyjnych modelu. Podział: - modele liniowe, w których wszystkie zależności modelu są liniowe,- modele nieliniowe, w których chociaż jedna zależność modelu jest nieliniowa.

3. Rola czynnika czasu w równaniach modelu.Podział: - modele statyczne, nie uwzględniają czynnika czasu, wśród zmiennych objaśniających nie występują zmienne opóźnione ani zmienna losowa, -modele dynamiczne, w których uwzględnia ie czynnik czasu Najlepiej znanym przypadkiem modelu dynamicznego jest model autoregresyjny,  w którym wśród zmiennych objaśniających występują jedynie opóźnione w czasie zmienne objaśniane.

4. Ogólno poznawcze cechy modelu.Podział: - modele przyczynowo opisowe wyrażające związki przyczynowo skutkowe między zmiennymi objaśniającymi i objaśnianymi,  - modele symptomatyczne, w których rolę zmiennych objaśniających pełnią zmienne skorelowane z odpowiednimi zmiennymi objasnianymi a nie wyrażające źródeł zmienności zmiennych objaśnianych.

5. Charakter powiązań między nieopóźnionymi zmiennymi endogenicznymi w modelu wielorównaniowym. Podział: modele proste, modele rekurencyjne, modele o równaniach współzależnych

---