02 (141)

IM .1.    im |Ki4v1iiHlr stul*I i»yili......Ml ImnIu

IM .1.    im |Ki4v1iiHlr stul*I i»yili......Ml ImnIu

3.8	Odp
a
b
c
3.9	Odp
a
b
c
3.10	Oslp.
a
b
c

3.11	Odp.
a
h
c

3.12	Odp
a
b
c

Na rysunku przedstawiono wykres szeregu czasowego pewnej zmiennej. Na jego podstawie IDOZemy stwierdzić, że w szeregu tym występuje:

a) tylko składowa przypadkowa.

b) trend, wahaniu sezonowe i waltania przypadkowe.

C) tylko wahania sezonowe

Wykorzystując metodę wskaźników do opisu szeregu czar przedstawionego na rysunku w 3.8:

a)    należy oszacować bezwzględne wahania sezonowe, czyli wy model addytywny.

b)    należy oszacować wskaźniki sezonowości, czyli wybrać n; multiplikatywny,

C) nie można zastosować Żadnej z powyższych metod.

O Istnieniu trendu potęgowego można mówić wówczas, gdy wykresie wzdtoz linii prostej układają się punkty o wspólne;

a)    (tor, y,X

b)    (In/, lny,).

C) (/. Iny.k

Za paraboliczną postacią trendu przemawiają w miarę stale

a)    slrugie przyrosty względne o podstawie zmiennej badanego zjaw,

b)    dtugie przymsty ahsolutne o podstawie stałej badanego agaw²

c)    dntgic przyrosty ahsolutne o podstawie zmiennej b* zjawiska.

ića wykładniczą postacią trendu przemawiają w miarę stale:

a) przyrosty względne o podstawie zmiennej badanego zjawić.

b)    indeksy łańcuchowe.

c)    indeksy o podstawie stałej, przy czym podstawą jest okres, którego zjawisko przyjmuje najmniejszą wartoić.

VI.*	Odp.
II
I*
V14	Odp
•
b
f
	(Mp^
«
b
•
ttt.	<Mp.
a
b
	-1
*17	|< Kip
» b
«

IM

Za liniowy postaci* trendu przemawiaj* w miarę Małe:

a)    przyrosty względne •> podstawie zmiennej badanego zjawisku.

b)    przyrosty absolutne «> podstawie stałej badanego zjawiska,

c)    przyrosły absolutne o podstawie zmiennej badanego zjawiska.

W celu oszacowania parametrów funkcji trendu /(«) =    *

U|T<Z|I

odpowiedni model sprowadzamy do postaci liniowej przez następujuc* transformację zmiennej y oraz t:

a)    lny oraz l/»,

b)    l/y oraz l/r,

C) modelu z taka funkcja trendu nie da mc sprowadzić do postaci liniowej.

i

W celu oszacowania parametrów funkcji trendu /(ł) =«'*»*' odpowiedni model sprowadzamy do postaci liniowej przez następująca transformację zmiennej y oraz r

a)    Iny oraz l/r,

b)    S oraz l/r.

c)    funkcji tej nie da się sprowadzić do postaci liniowej.

Szereg czasowy przedstawia wartości pewnego zjawiska co kwartał. Na podstawie analizy graficznej jego przebiegu stwierdzamy, że co cztery kwaittły wykazuje on podobne własnofci, zatem: ai charakteryzuje się wahaniami o okresie 4 kwartały, czyli o okresie rocznym.

b)    charakteryzuje się wahaniami o okresie 1 kwatUł.

c)    charakteryzuje się cyklem rocznym.

Metoda trendów jcdnoimicnnych okresów polega na: ai oszucowtmiu wskaźników sezonowości dla poszczególnych faz cyklu.

b)    oszacowaniu parametrów funkcji trendu oddzjclmc dla poszczególnych faz cyklu.

c)    oszacowaniu paramclrów funkcji trendu oddzielnie dla każdego cyklu.