IM X Pln0»>«m>aW IM lira*.
IM X Pln0»>«m>aW IM lira*.
301 |
Odp |
A | |
b | |
c | |
3.9 |
Odp. |
a | |
b | |
c | |
3.10 |
Odp. |
a | |
b | |
c |
3.11 |
Odp. |
a | |
h | |
e |
3.12 |
Odp |
a | |
b | |
c |
Na rysunku przedstawiono wykres szeregu czasowego pewnej zmiennej. Na jego podstawie możemy stwierdzić. że w szeregu tym występuje
a) tylko składowa przypadkowa.
b) trend, wahania sezonowe i wahania przypadkowe.
C) tylko wahania sezonowe
Wykorzystując metodę wskaźników do uptsu szeregu czasowego przedstawionego na rysunku w 3.8:
a) należy oszacować bezwzględne wahania sezonowe, czyli wybra. model addytywny.
b) naleZy oszacować wskaźniki sezonowości, czyli wybrać modtl multiplikaty wny.
e) nie można zastosować żadnej z powyższych metod.
O istnieniu trendu potęgowego można mówić wówczas, gdy ru wykresie wzdłuz linii prostej układają się punkty o współrzędnych
a) (Inf. y,\
b) (In/. Iny,).
c) (/. lny,).
Za paraboliczną postacią trendu przemawiają w miarę stale
a) drugie przyrosty względne o podstawie zmiennej badanego zjawiska
b) dtugic przyrosty ahsolutnc o podstawie sulcj badanego zjawiska
c) drugie przyrosty ahsolutnc o podstawie zmiennej baiUney zjawiska
Za wykładniczą postacią trendu przemawiają w nuarę sute:
a) przyrosty względne o podstawie zmiennej badanego zjawiska,
b) indeksy łańcuchowe.
c) indeksy o podstawie stałej, przy czym podstawą jest okres, dli którego zjawisko przyjmuje najmniejszą wartość.
UJ a h i* |
(Wp |
Al lintow 4 posliii 14 trendu p»/ciiuw iaj4 w nuarę Makii) pr/yroMy względne o poduawic zmiennej badanego zjawiska, b) przyrody ahsolutnc o podstawie stałej badanego zjawiska. C) przyrosły absolutne o podstawie zmiennej badanego zjawiska. |
114 |
Odp |
W celu oszacowania parametrów funkcji trendu /<«)= ■* odpowiedni model sprowadzamy do postaci liniowej przez naMcpuj(K4 transformacje zmiennej y oraz f: |
• |
a) lny oraz 1/ł, | |
h |
b) l/y oraz 1/ł. C) modelu z taka funkcja trendu nie da MC sprowadzić do postaci liniowej. | |
« | ||
11' |
(Mp^ |
O, W celu oszacowania parametrów funkcji trendu /<ł)=«'*’"' odpowiedni model sprowadzamy do postaci liniowej przez następująca transformacje zmiennej > oraz n |
* |
a) Iny oraz. 1/r, | |
b |
b) z' oraz 1/ł. | |
c> funkcji tej nie da sic sprowadzić do poMaci liniowej. | ||
^ U. |
Odp. |
Szereg czasowy przedstawia wartości pewnego zjawiska co kwartał. Na podstawie analizy graficznej jego przebiegu stwierdzamy. że co cztery kwartały wykazuje on podobne własności, zatem: |
* |
a) charakteryzuje uc wahaniami o okresie 4 kwartały, czyli o okresie rocznym. | |
1. |
b) charakteryzuje się wahaniami o okresie 1 kwartał. | |
£ |
c) charakteryzuje się cyklem rocznym. | |
117 |
Odp |
Metoda trendów jednotnuennych okresów polega na: |
• b |
a) oszacowatiu wskaźników sezonowości dla puszrzcgtfnyth faz cyklu. bt swzaeowaniu parametrów funkcji trendu oddzielne dla poszczególnych faz cyklu. | |
i |
et oszacowaniu parametrów funkcji trendu oddzielnie dla każdego cyklu. |