02 (144)

nn *. rrnl«k«ia «m pwMawk MMI .u!....iir»<|n>.li

nn *. rrnl«k«ia «m pwMawk MMI .u!....iir»<|n>.li

6.10	Odp
d
b
c

6.11	Odp.
a
b
c

a) 207.9 i 208.2.

b> 292 1 284.4.

6.12	Odp.
a
b
c

6.13	Odp
a
b
c

Na podstawie danych z 25 tygodni. dotyczących sprzedaży ctlM* <w łonach) w pewnej piekarni, oszacowano następujący modrf autoregrcsyjny: i',- 200 +0.70v, ,-0,40*, Na poziomie i»6t

01,10 iO.Hl

nuto a =0.05 (r_l>() ■ 2.086):

a) oba opóźnienia nic w istotne.

b) oba opóźnienia 14 istotne.

c) liczba stopni swobody potrzebna do wyznaczenia wartufci krytycznej wynosi 20.

Na podstawie danych z 25 tygodni, dotyczących sprzedaży chich* (w tonach 1 w pewnej piekarni. oszacowano następujący n»sVI auturegtcsyjoy: y,= 200 +0.70v,._l-0,40.v_l_₃ Wiemy, źe sprzed./

lSi.ll> 10.111    <^0l’i

chicha w ostatnich dwóch badanych tygodniach (tzn. 24 i 2'i wynosiła, odpowiednio: 295 1 300 ton. Prognozy na kolejne dwa tygodnie (tzn 26 i 27) wynoszą <w tonach):

C) 208.5 1 335.15.

Proces określony wzorem: <1 - p,fl)Vy,=(l - OB,U,:

a)    jest procesem typu ARMAII. 1).

b)    jest procesem typu ARIMAd. I. I).

O można zapis* wzorem K,=(l ♦    P₍.j+t,- t»,r, ,.

I*nxes ARIMA(2, I, 0) możno zapis* w postaci: b) <|-p_i5-p.fl->y_i=,₍.

o r,~r,_,+y, ,)4fb(K..,-r,

i. 14 0.1?

IX. utrnt) fik*|i modrki >\KIMA wyznaczono następuje cinpuyvzne funkcje autnkorrlacu i autokorelacji c/itslkowej:

MMMUlwta)

* I

5](Mp

Na lej podstawie na etapie estymacji nalety oszacować parametiy modelu:

a)    MA(I).

b)    AR( I).

O AR<2).

IX* identyfikacji modelu ARIMA wyznaczono nauepui^-e empiryczne funkcic autokorelacji i autokorclai|i czaMkowej

Na tej podstawie na etapie estymacji należy oszacować parametry modelu:

a)    MAI Ik

b)    AR(2).

C) MA<2).