Tabela 19.1
Tworzenie szeregu kontynuacyjnego dla czerwcowego i grudniowego kontraktu na złoto (w dolarach za uncję)*.
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Data |
Kontrakt |
Faktyczna cena |
Różnica w momencie rolowania |
5/27/92 |
Czerwiec 1992 |
338,20 | |
5/28/92 |
Czerwiec 1992 |
337,00 | |
5/29/92 |
Czerwiec 1992 |
336,40 | |
6/1/92 |
Grudzień 1992 |
343,60 |
-5,90 |
6/2/92 • |
Grudzień 1992 |
345,20 | |
• 11/27/92 |
Grudzień 1992 |
334,00 | |
11/30/92 |
Grudzień 1992 |
334,30 | |
12/1/92 |
Czerwiec 1993 |
339,00 |
-4,10 |
12/2/92 |
Czerwiec 1993 |
339,80 |
Czynnik dostosowania |
Niedostosowany szereg kontynuacyjny [Kol. (3) + Kol. (5)] |
Cena kontynuacyjna [Kol. (6)+ 30,70] |
338,20 |
368,90 | |
337,00 |
367,70 | |
336,40 |
367,10 | |
-5,90 |
337,70 |
368,40 |
-5,90 |
339,30 |
370,00 |
-5,90 |
328,10 |
358,80 |
-5,90 |
328,40 |
359,10 |
-10,00 |
329,00 |
359,70 |
-10,00 |
329,80 |
360,50 |
664 Wybór szeregów cenowych do testowania