17 04 2007 part I

^r,> =

cov(x,y)

Sx-Sy

BADANIE ZALEŻNOŚCI ZMIENNYCH:

Szereg wyliczający:

, , Ztto -*)•<>, -y)] — - -    —

cov(x,y) = —-—-= xy-x-y;    xy = ±*-^

lub r = 1 - 6 •

;V-(W² -1)

Macierz korelacyjna:

^N='Lⁿl-='L’ⁱ.j = 'L».j

! iułtUCo- Lo-reóar-iMo;

cov(x,jv) = —-_r7-^ⁱ-— = xy-x-y;    xy - -

W

W

r = 1 - 6 ■

IP, ~^ky)² A N ■ (JV² -1)

1	£ 1
" & ’	* ty
-x)^2 •nj	2>„ ~y)^2

n

2 -    i=I

=

/7

S²x,j=^-

■V

7=1

/=!

yn =

Oznaczenia:

•    r_xy- współczynnik korelacji liniowej Pearsona,

•    r- współczynnik korelacji liniowej Spearmana,

•    e_xy, e_yx- stosunki korelacyjne zależności x od y i y od x,

•    Sx,j, Sy_n - odchylenia średnich warunkowych zmiennych,

•    x, j, y_n - średnie warunkowe zmiennych,

•    cov(x,y)- kowariancja zmiennych x i y,

•    Sx, Sy- odchylenia standardowe zmiennej x, zmiennej y,

•    x, y - średnie wartości zmiennych,

•    k_x, k_y- rangi zmiennych X oraz Y wyznaczane jako średnia arytmetyczna liczb porządkowych przypisanych danej wartości zmiennej uporządkowanej rosnąco,

•    N- liczebność badanej próby,

•    n_;. - liczba wystąpień wartości Xj_

•    n,j - liczba wystąpień wartości yj_

•    njj- liczba wystąpień pary Xj i yj,

•    r, (s) - ilość wartości zmiennej x (y); rxs- wymiary tablicy korelacyjnej

Pozostałe wzory bez zmian