eszczkol1 1415 1

Ekonometria Szeregów Czasowych

zima 2014/2015 I termin, 26.11.2014

Zad. 1.

Za pomocą procedury TRAMO/SEATS oczyszczono z sezonowości miesięczny szereg cen urządzeń elektronicznych we Francji, od stycznia 1990 do sierpnia 2009 r. Poniżej zamieszczono fragmenty rezultatów, jakie otrzymano w programie Demetra—.

1.    Zapisz równanie modelu SARTMAX, który został użyty do dekompozycji szeregu. Wprowadź i wyjaśnij niezbędne oznaczenia oraz podstaw wartości oszacowanych parametrów.

2.    Jakie wartości w próbie przyjmuje zmienna odpowiadająca za uwzględnienie obserwacji odstającej?

3.    W jakim celu wykorzystywany jest, filtr Wienera-Kołmogorowa w procedurze SEATS?

4.    Czy bazowano tu na modelu sezonowości addytywnej, czy multiplikatywnej?

Data transformation

Estimation span: [1990-1 : 2009-8]

Series has been log-transformed

ARIMA model f(0,l,l)(0,l,l)]

Parameter	Value	Std error	T-Stat	P-value
Th(l)	-0,5044	0,0599	-8,43	0,0000
BTh(l)	-0,5936	0,0618	-9,61	0,0000

Calendar effects

Trading days

Parameter	Value	Std error	T-Stat	P-value
Monday	-0,0367	0,0174	-2,11	0,0358
Tuesday	0,0448	0,0171	2,62	0,0094
Wednesday	-0,0218	0,0174	-1,25	0,2116
Thursday	0,0162	0,0173	0,93	0,3512
Friday	0,0203	0,0169	1,20	0,2306
Saturday	-0,0209	0,0170	-1,23	0,2210
Sunday (derived)	-0,0019	0,0171	-0,11	0,9120

Join F-Test on trading days: F — 2,9398 [P-Value — 0,0089]

Detected outliers

| Parameter | Yalue | Std error | T-Stat | P-value |

| AO[2Q05-12] | 0,4396 |    0,1139    |    3,86 | 0,0002

1