1 .Obliczyć cenę obbpK|i 39 Ikmłj o oproceMowamu lOKjfldi YTM wynosi 20% Wartość nomiBałna 2000
2.0bhcryć zreałizowan* stop* zwrotu z inwestycji w obligacji, jeśli odsetki sąreui i irtneanr ptzy szopie równej 1Q%. Wartość znamałna czteroletniej obligacji wynosi 4000, a
Ifminin ■■i“tf riM--*-! “ --i 3867.51 zł. Sprzeda;»-.■»»■«—
S.Oblaczyć przy stopie równe; 10%.
zwrotu Z inwestycji w obligacji. jeśli odaetki są rem estowi czteroletniej obligacji wynosi 4000. • i śb YTM wynosi 3867.51 zł. Sprzedaż rok przed
4ą.Qbbi ryr tiiśs teram wykupo (dntMB) obligacji 4 letniej o wartości nominalne? 5000 lufprwwaiaa 12%dłaYTV« = 10% Gm niapi wy«w 5316,99 zl
4b.Obłtczyć wypukłość tej obligacji
4c.Oblśczyó o Se snieu aśf cena obligacji jeśli YTM wzrośnie do 12%
S.Obliczyć wartość zwykłej trzymanej bezterminowo jeśli YTM wynosi 12% a wartość dywidendy wypiera—ij pracz spółkc 10 zŁ/ak*gc. Model stałej dywidendy
6.0bbczyć oczeławmąatepę ranom z portfela dwuskładnikowego jeśli R1 = 7.5%, a R2 -23%.tliłnał akcji pierwszej wynosi 70%.
7bjQblaczyć rairhyłmii urn śrti paw portfela dwuskładnikowego jeśli SI —0345 S2-0JSI <112-0,68
UdSśały wl - 40%. ar2 - 60% 7b .Obliczyć odziały akcji ar portfehi aby powstał portfel o min ryzyku.