Dwie próby danych zmieszono niezależnie.’
/i
x= |
1.U8 | 0.920 |
0.221 | 1.164 |
1.266 | 0.774 |
1.764 |
1344 |
0 154 |
0.702 |
Y= |
0.283 j 0.737 |
2.199 | 0.786 |
2.081 1 1.533 |
1.746 |
1.959 |
0.893 |
1.559 |
" i |
• **' ^ |
'> £ |
6 |
U |
* s b E *i « 0.9927 Y = ljrYi = 1.3776
•«i isl
Dla ułatwienia rachunków podaję wartości:
*E£.W-*)* = 0.2878 yE^ttAT, - X)3 = 0.0018 |££t(*< 1 0.1745
&EteiP'5-y:)2 = 0-3894 ^E£i(n-n3 =-0 0737 £££,(* - P)4 = 0.2616
Zad. 1
Używając testu na zerowanie się współczynnika asymetrii i kurtozy sprawdzić, że zmienne X i Y mają rozkłady normalne (zastosować obszar krytyczny z tw. Czebyszewa dla odchylenia ±3a ). Zad. 2
Stosując test znaków sprawdzić na poziomie istotności a=0,12 hipotezę głoszącą, że rozkłady zmiennej X i zmiennej Y są identyczne.
Zad. 3
Znaleźć przedział ufności dla E(Y) oraz dla Yar(Y) na poziomie ufności t=0,90.
Zad. 4
Sprawdzić przy pomocy testu Smirnowa na poziomie istotności o=0,05 Ho: Fi(X)=Fj(Y) (dys> trybuanty). Proszę zastosować wzory asymptotyczne tak jakby próby były bardzo duże.
Zad. 5
Sprawdzić na poziomie istotności tr=0,10 hipotezę Ho: Var(X)=0.25 (test dwustronny).
Zad. 6
Sprawdzić na poziomie istotności a=0,05 hipotezę Ho: Var(X)=Var(Y)
Zad. 7
Sprawdzić testem Studenta na poziomie istotności a=0,10 hipotezę Ho: E(X)=E(Y). Proszę dla ułatwienia przyjąć, że Var(X)=Var(Y) - niezależnie od wyniku poprzedniego zadania.
Zad. 8
Sprawdzić stosując analizę wariancji na poziomie istotności a=0,05, że E(X)=E(Y). Zakładamy normalność rozkładów f(X) i g(Y) oraz równość wariancji zmiennych X i Y.
Zad. 9
Zakładając, że mierzona zmienna X ma rozkład wykładniczy (tj. f(X)=C exp(-C.X) dla X>0 oraz f(X)=0 dla X< 0) znaleźć metodą największej wiarygodności wartość parametru C.
Zad. 10
Dwuwymiarowa zmienna losowa (U,V) o wartości oczekiwanej ( E(U)=1, E(V)=2 ) ma macierz kowariancji o następujących elementach: cr2(Uj=4, c7(V)=9, cov(U,V)=-3. Znaleźć macierz kowariancji dwuwymiarowej zmiennej losowej (Z;T) zdefiniowanej następująco:
Z=VIP + V?, T=-1.12VUT+Vł+ 0.92