ZPI Bołoz (1)

--------------

^,wnH    'I

,«m * ^

IW.®

90* * !«*

<**•

A 1

■t    ^'*

j    ,.w»₀^_h - «»■ * -

nosi 12% ryzyko portfela rynkowego wynosi 6%. J op, zwrotu r ponMarynkow^wY    _iod₀ 2%?

*yka, *by ryxyko portfela efektywnego

i) S3%

_ó) t*dnc z powyiMych

67%

7S%

80%

mne udziały akcji w portfelu oznaczają, •

, w portfelu znajdują sią instrumenty wolne od ryzyka l stopa zwrotu z portfela jest ujemna ) dokonano krótkiej sprzedaży akcji

inwestor zajął krótką pozycję na zakup akcji

fbór portfela leżącego na granicy portfeli efektywnych zalezy od:

i) jego stopy zwrotu ) jego ryzyka

J skłonności inwestora do ponoszenia ryzyka wszystkie odpowiedzi są poprawne

kiwana stopa zwrotu z portfela to:

średnia ważona odchylenia standardowego stóp zwrotu z akcji wchodzących średnia ważona współczynników korelacji z akcji wchodzących w skład portfe średnia y/ażona stóp zwrotu z akcji wchodzących w skład portfela żadne z powyższych

) dwuskładnikowego portfela może zostać wyeliminowane do zera jeżeli: współczynnik korelacji stóp zwrotu z akcji wchodzących w skład portfela w' współczynnik korelacji stóp zwrotu z akcji wchodzących w skład portfela w współczynnik korelacji stóp zwrotu z akcji wchodzących w skład portfela w ładne z powyższych

portfel trzech akcii: A. B i r