00076

VI. Modele wielorównaniowe

Ekonometryczne modele wielorównaniowe pozwalają opisać kształtowanie się wielu zjawisk ekonomicznych, gdzie każde równanie dotyczy zachowania się jednego zjawiska.

Postać ogólna ekonometrycznego modelu wielorównaniowego:

Y.fJaA+iAĄ + i.i

Ly *=2    j=i

G    *

(61)

»=1    y=l

i*2

Y®    j_t ^+UGt

i=l    7=1

Natomiast w postaci macierzowej:

Y=AY+BX+U    (61)

Klasyfikacja zmiennych:

Zmiennymi endogenicznym i¹ (Y) nazywać będziemy zjawiska ekonomiczne wyjaśniane przez model. Mogą one występować bez opóźnień czasowych (Y_t), bądź z opóźnieniami (Yt-i,Y_t-2,.~Y_t J.

Zmiennymi egzogenicznymi nazywać będziemy zmienne objaśniające nie będące przedmiotem analizy modelu. Mogą one występować z opóźnieniami lub bez (X_t) (występują wyłącznie po prawej stronie modelu).

Zmiennymi z góry ustalonymi nazywać będziemy zmienne egzogeniczne , zmienne endogeniczne z opóźnieniami oraz zmienną czasową ^(t)'

Przykładowy ekonometryczny model wielorównaniowy:

Model dpdiodu narodowego /

cco+a iYi,_t-i+a    a 3Y_3>t.i+u_lt

Yi= /?0+    ^2,,.!+ /?₂Y_3t+ /?₃t+u_2t

^    Yn=ro+y ,Y₃,.,if5:Y₁-Y3,M)+X3Y₂,_t.,+@

gdzie:    v ^    V). ,

Yi_t - zatrudnienie w okresie t, o*)** . a Y₂r inwestycje w okresie t    ' '

'Podział zmiennych, patrz J. Hozer, Ekonometria, wyd. US, Szczecin 1998,^s-132