00081

G-A ipśś |

Z K> 6~*

f. jeśli równanie jest niejednoznacznie identyfikowalne — parametry szacujemy Podwójną Metodą Najmniejszych Kwadratów, y jeśli równanie jest nieidentyfikowalne ~ parametrów nie można oszacować, przy czym model jest identyfikowalny tylko wtedy gdy wszystkie jego równania są identyfikowalne.

Badanie identyfikowalności sprowadza się do zbudowania macierzy parametrów występujących w modelu a nie występujących w badanym równaniu i sprawdzeniu rzędu tej macierzy. Jeśli rząd tej macierzy jest równy-dokładnie G-l (G - liczba równań) równanie jest identyfikowalne, jeśli tak nie jest równanie jest nieidentyfikowalne. Dodatkowo, jeśli liczba zmiennych wstępujących w modelu a nie występujących w badanym równaniu (oznaczmy jąjako m,) jest równa G-l to równanie jest jednoznacznie identyfikowalne, jeśli m>G-l to równanie jest niejednoznacznie identyfikowalne.

V1.4. Pośrednia Metoda Najmniejszych Kwadratów

Szacowanie parametrów wielorównaniowych modeli ekonometrycznych o równaniach współzależnych Pośrednią MNK można ograniczyć do 3 etapów:

Etap 1

Sprowadzenie modelu do postaci zredukowanej:

^=rrx+v    (6.5)

Etap 2

Oszacowanie parametrów postaci zredukowanej KMNK (Klasyczną Metodą Najmniejszych Kwadratów) korzystając ze wzoru:

n=(X^TX)‘X^TV    (6.6)

zredukowanej przy zmiennych z góry ustalonych (Gxk),

gdzie:	#tt	Mm ■	• fw"
n^r=	^21	^71 n	• n *	macierz współczynników	postaci
	*CI	^nai '	" ^nGk.

137