eko1 1

Egzamin ekonometria 17-07.2011

spoa - indeks spożycia (%), proda - indeks produkcji (%), bez - stopa bezrobocia (%), cpia - indeks cen towarów i usług konsumpcyjnych (%)

Model 1: Estymacja KMNK, wykorzystane obserwacje 1997:1-2010:3 (N=55)

Zmienna zależna: spoa

	Współczynnik	Błąd stand.	T-Studenta	wartość p
Const	82,6431	6,02328	13,7206	<0,00001 •••
proda	0,135922	0,0312316	4,3521	0,00006
bez	-0,203898	0,0646078	-3,1559	0,00268 •••
cpia	0,093198	0,0491551	1,8960	0,06363 •
Średni aryt.zm.zależnej	103,9691	Odch. Stand.zm.zależnej		1,781684
Suma kwadratów reszt	93,08599	Błąd standardowy reszt		1,351005
Wsp. Determ. R-kwadrat	0,456963	Skorygowany R-kwadrat		0,425020
F(3,51)	14,30543	Wartość p dla testu F		6,91e-07
Logarytm wiarygodności	-92,51186	Kryt. Inform. Akaike'a		193,0237
Kryt. Bayes. Schwarza	201,0531	Kryt. Hannana-Quinna		196,1287
Autokorel.reszt-rhol	0,593055	Stat. Dubina-Watsona		0,798505

Funkcja autokorelacji (ACF) i autokorelacji cząstkowej (PACF), test autokorelacji Ljunga-Boxa (Q)

dla procesu resztowego

Opóźnienia ACF	PACF	ljung-Box Q [wartość p]
1 0,5809 •••	0,5809 •••	19,5882	[0,000]
2 0,3285 *•	-0,0134	25,9720	[0,000]
3 -0,0329	-0,3297 •*	26,0371	[0,000]
4 -0,2878 ••	-0,2311 *	31,1300	[0,000]
5 -0,4421 •••	-0,1616	43,3827	[0,000]
6 -0,3006 •*	0,1838	49.1642	[0,000]
7 -0,1239	0,1036	50.1666	[0,000]
8 0,1470	0,1338	51,6081	[0,000]
9 0,1610	-0,2511 *	53,3755	[0,000]
10 0,2289 *	0,0079	57,0265	[0,000]
110,1209	0,0275	58,0680	[0,000]
12 -0,1483	-0,2882 ••	59,6714	[0,000]

Tabelki dwie...