Lusniewicz zadania

Przykład 13 (współczynnik korelacji Pearsona)

W nawiązaniu do analizowanych wcześniej przykładów 10,11 oszacowano (z losowej próby n = 18 banków) współczynnik korelacji liniowej max. Kredytów złotówkowych (X) oraz frankowych (Y) na poziomie +0,7715, przy czym średni losowy błąd tego oszacowania wynosi ± 0,1591. czy liniowa korelacja obserwowanych zmiennych losowych jest statystycznie istotna

a) nie b) tak, ale c) nie, ale d) tak

Uzasadnienie metodologii: Ho : E(rxy) = G -Hi : E(rxy) ź 0 lub > 0 rxy*+0,7715 r²xy ~ 0,5952

^ r---">

I 1 — 0,5952

SrM 18-2    =0,1591

0.7715

tobliczone = 0,1591 = 4,850587 = 4,9 t-jt {<*-£

tO,01; 16 = 2,921 odczyt z tablic

{= P(|t| > 4,850587 = 0,000177

Hi:GT 1 = Yi ■ 0,000177 = 0,00089

s= 16 l = 0,01 t obliczone = 4,9

11