zadania 4 (1)

Zad£.

Załóżmy, że koszt pojedynczego podjęcia gotówki z konta wynosi 1 zł. W ciągu roku potrzebne nam będzie 15 600 zł (wydawane równomiernie). Przy założeniach modelu Baumola. ile będzie wynosił optymalny poziom wypłacanej jednorazowo gotówki oraz przy tym poziomie

a)    koszt utraconych możliwości,

b)    koszt braku gotówki,

c)    ogólny koszt utrzymywania gotówki,

jeżeli oprocentowanie konta wynosi 5%? Jaka jest zależność pomiędzy kosztem utraconych możliwości a kosztem braku gotówki?

Zad.?-.

Wariancja dziennych przepływów gotówki firmy wynosi 2 000 000 (zł²). Koszt utraconych możliwości z tytułu przetrzymywania środków pieniężnych pieniężnych w firmie wynosi 20% rocznie. Stały koszt sprzedaży i kupna krótkookresowych papierów wartościowych wynosi 60 zł od jednej transakcji. Jeźbli minimalny poziom gotówki wynosi 6 000 zł, jaki będzie poziom optymalny i maksymalny gotówki (firma stosuje model Millera-Orra).

Załóżmy, że początkowy stan gotówki wynosi 8 000 zł, a przepływy w kolejnych dniach wynoszą: +8 000, -11 000, +5 000, +13 000, -1 000. -4 000. Jaki jest stan konta w ostatnim dniu?

Zad.^ę.

Załóżmy, że minimalny poziom salda środków pieniężnych został ustalony przez przedsiębiorstwo na poziomie 2 000 zł, koszty utraconych możliwości wynoszą 6% w skali rocznej, odchylenie standardowe strumienia przepływów pieniężnych netto kształtuje się na poziomie 600 zł oraz stałe koszty jednej transakcji wynoszą 85 zL Obliczyć, korzystając z modelu Millera-Orra. optymalny i maksymalny poziom środków pieniężnych.

Załóżmy, że początkowy stan gotówki wynosi 10 000 zł. a przepływy w kolejnych dniach wynoszą:: +5 000 zł, -4 OOOzł, +9 OOOzł, +2 000 zł, -1 000 zł, -4 000 zł, -4 000 zł, -6 000 zł, +2 000 zł, +3 000 zł. Jaki jest stan konta w ostatnim dniu?