• Test Lnrne a jednorodności wariancji - test t opiera się na założeniu, że wariancje \ w obu próbach są równe (jednorodne). Test Levene*a jest drugim obok testu F mocnym testem na sprawdzenie hipotezy o równości wariancji. Jeżeli test l.evcne'a wykaże statystyczną istotność, to hipotezę o jednorodności wariancji należy odrzucić;
- Browna i Forsytha jednorodności wariancji - jest to zmodyfikowany test Lcvenc’a bardziej odporny na niespełnienie warunku o normalności rozkładów.
Porównanie wartości średnich w dwóch grapach można przedstawić graficznie. Służą do tego następujące przyciski:
jWykrea rankowi -umożliwia wykonanie wykresu ramkowego dla wybranych zmiennych; jeden wykres na jedną zmienną.
Skategoryzowane histogramy — umożliwia wykonanie histogramów dla skategoryzowany^ zmiennych._
ISfcat wy kr. normalność^ - umożliwia wykonanie normalnych wykresów prawdopodobieństwa dla skategoryzowanych zmiennych.
ĘŚkat. wykr. normalności bez trendu, - umożliwia wykonanie normalnych wykresów prawdopodobieństwa z eliminacją trendu liniowego dla skategoryzowanych zmiennych.
fc»kat. wykresy rozrzutu1 -umożliwia wykonanie wykresów rozrzutu wraz z linią regresji dla skategoryzowanych zmiennych.
W przypadku wyboru w polu Plik wejściowy opcji Każda zmienna zawiera dane o jednej grupie okno Testy dla prób niezależnych wystąpi w następującej postaci (rys. 2.5).
Rys. ŁS. Okno Tory łmprtb t*ad**/ck {opcja abemarywm)
Po wskazaniu zmiennych i ustawieniu odpowiednich opcji obliczenie testów realizuje się po naciśnięciu przycisku jfest 5 lub przycisku OK.
26