aparat (13) d

Fest nr 3 dla grupy Z4R2S0

Data.

Imię i nazwisko

SpoMd tmląnmnftk o+oirirdd do pytań jedna jtn prmwdthra WykraaU odpowiedź polepa aa pmtrwitaia mata | _m*^m majg/ yyiatańei w hdamnie ta nią.

Zakatdl wrkraa^ prawidhnra odpowiedi omymmje tip I punkt Za wybranie btpJmej tub nifcej nH jednej odpomedzi. tkreHenie wfkrmmaj i wykazania innej ąrat akmdsirleaie odptnritdy ońzjnmje S( 0punktów.

Zakatdą prdkf kerpptuaka t akedapoolaaef poutocy prpy wykonywania ram oopymąje%ię-l (adnae Jeden) punkt

i Paaktf	<11	11-12	U-14	IS-lt	17-U	>12
1 Ocrma	2	S	3.S	4	4J	S

1.	Zjawisko współliniowości powoduje, że oszacowanie wariancji ocen KMNK parametrów strukturalnych związanych ze skorelowanymi zmiennymi objaśniającymi, ___________ ______
	a) bardzo duże,	T
	b) bardzo małe.
2.	Test Durbina -Watsona jest stosowany do weryfikowania hipotezy o występowaniu autokorelacji składnika losowego modelu:
	a) dowolnego rzędu.
	b) tylko rzędu pierwszego i drugiego.
	c) tylko rzędu pierwszego.	T
	d) tylko rzędów nieparzystych.
3.	Wartość skorygowanego współczynnika determinacji dla liniowego modelu ekonometrycznego, do którego dołączono jeszcze jedną zmienna objaśniającą:
	a) rośnie.
	b) maleje.
	c) nie zmienia swojej wartości.
	d) może zarówno zmaleć, jak i wzrosnąć.	T
4.	W liniowych modelach tendencji rozwojowej z addytywnymi wahaniami sezonowymi przyjmuje się, że w ramach jednego roku suma efektów sezonowych:
	a) jest równa 0,	T
	b) może być dowolną liczbą,
	c) jest równa liczbie okresów sezonowych.
5.	Kryterium podziału modeli wieiorównaniowych na modele proste, rekurencyjne równaniach współzależnych jest:	io
	a) macierz T parametrów strukturalnych modelu stojących przy zmiennych z góry ustalonych.
	b) macierz B parametrów strukturalnych modelu stojących przy zmiennych łącznie współzależnych.	T
	c) obie wyżej wymienione macierze.
6.	Czy w celu oszacowania parametrów strukturalnych modelu y< * ae^p* ^,,łt^+* można go sprowadzić do postaci liniowej:
	a) tak.	T
	bj nie.	—

I 7. Sprawdzianem w teście istotności parametrów strukturalnych modelu liniowego jest ( wykorzystywana statystyka wyznaczana jako:
a) iloraz oceny parametru i wariancji błędu jego oszacowania.
b) iloraz oceny parametru i odchylenia standardowego błędu jego oszacowania.	T
I e) iloraz odchylenia standardowego błędu oszacowania parametru i oceny 1 I parametru,
d) iloraz wariancji błędu oszacowania parametru i oceny parametru.
| 8. Statystyka jest:
a) charakterystyką liczbową zmiennej losowej.
1 b) liczbą.
1 c) funkcją określoną na próbie losowej.	T
j 1 d) inną wielkością ni2 wymienione wyżej.
I 9. 1 Na postać obszaru krytycznego w procesie weryfikacji hipotezy statystycznej wpływ 1 | wywiera:
1 1 a) rozkład sprawdzianu hipotezy alternatywnej.
I b) rozkład sprawdzianu hipotezy zerowej,	T
I c) sformułowanie hipotezy zerowej.
1 10. 1 W klasycznej metodzie najmniejszych kwadratów (KMNK) kryterium jest
a) suma reszt modelu.
b) suma kwadratów reszt modelu.	T
c) ważona suma kwadratów reszt modelu.
d) pierwiastek kwadratowy sumy reszt modelu.
III. Czy założenie Gaussa-Markowa o tym, że wartości zmiennych objaśniających są nielosowe i ustalone w powtarzalnych próbach oznacza, że zmienna objaśniana:
aj nie zależy od zmiennych objaśniających w sensie wartości oczekiwanej.	T
b) zalety od zmiennych objaśniających w sensie wartości oczekiwanej.
I c) nie zależy od zmiennych objaśniających.
I 13. | Liczba danych empirycznych (obserwacji) zmiennej objaśnianej i zmiennych I objaśniających:
a) musi być równa liczbie zmiennych objaśniających w modelu.
b) może być większa od liczby zmiennych objaśniających o 1,
c) musi być większa od liczby zmiennych objaśniających więcej niż o 1.	r
1 14. Standardowy model liniowy z wieloma zmiennymi objaśniającymi zawiera:
a) tyle zmiennych objaśniających co parametrów strukturalnych.
1 b) nie mniej zmiennych objaśniających niż parametrów strukturalnych.
c) mniej zmiennych objaśniających niż parametrów strukturalnych.	r
1 15. Zakłócenia losowe (składnik losowy) w modelu liniowym są uwzględniane jako składnik dodawany do:
a) parametrów strukturalnych modelu.
b) danych empirycznych zmiennej objaśnianej.
1 c) liniowej postaci funkcji zmiennych objaśniających.	T
d) danych empirycznych każdej zmiennej objaśniającej.
1 Ib. Wartości estymatora parametrów strukturalnych liniowego modelu wyznacza się z zależności:
a) (X X) X y,	-1
I b) (X^lX)-^,X*v	T
ęLiWWy.	I-1