aparat (18)

Test nr 2 dla grupy Z4R2S0

Imię i nazwisko........................................Data................

Z ta ody :

1.    Spośród załączonych odpowiedzi do pyton jedna jen prawdziwa II y branie odpowiedzi polega na ponowienia Znaku

mo jej wysokości w kolumnie za nią.

2.    Za kaidą wybraną prawidłową odpowiedt otrzymaj* się I punkt, to wybranie btgdnej lub wiyeej nil jednej odpowiedzi, skreślenie wybranej i wikazanie innej oraz nieudzielenie odpowiedzi otrzymaj* fig 9 punktów.

3.    Za kaidą próby korzystania z niedozwolonej pomocy przy wykonywania testu otrzymuje siy -/ (minus jeden) punkt

PMMtr,	J_tli_Ul	II- 12	U-Id	15-i*	if-n	>19
Ocena	2	i I	3,3	4	_41_	5

i.	W przypadku modelu liniowego bez wyrazu wolnego współczynnik determinacji może przyjmować wartości
	») >«._
	b) <1,	T
	c) tylko z przedziału (0.1 j.
	d) tylko z przedziału [-1.01
2.	Czy w wyniku testu Shapiro-Wilka można
	a) potwierdzić normalność rozkładu reszt modelu,
	b) nicpotw lerdzić normalności rozkładu reszt modelu.	T
	c) ani potwierdzić ani nicpotwierdzić normalności rozkładu reszt modelu.
3.	jakościowa zmienna objaśniająca przyjmuje n, (ri> 1) wariantów Estymacja parametrów strukturalnych liniowego modelu ekonomctryczncgo bez wyrazu wolnego wymaga uwzględnienia sztucznych zmiennych zero-jcdynkowych reprezentujących tę zmienną jakościową w liczbie: a) równej liczbie wariantów zmiennej jakościowej,
	b)    większej od liczby wariantów zmiennej jakościowej o 1. c)    mniejszej od liczby wariantów zmiennei jakościowej o 1.
4.	Wahania sezonowe sddytywne występują wtedy, gdy w poszczególnych sezonach poziom badanego zjawiska reprezentowanego przez wartości zmiennej objaśnianej odchyla się od swojej tendencji rozwojowej o stała wielkość bezwzględna:
	>) tak.	T
	b) nic
5.	W zredukowanej postaci modelu widorównaniowego zmienne objaśniane lączn współzależne są modelowane za pomocą:	ie
	a) podzbioru zmiennych z góry ustalonych,
	b) wszystkich zmiennych z góry ustalonych.	T
	c) tylko zmiennych objaśniających nieopóżniowych w czasie.
	d) tylko zmiennych objaśnianych opóźnionych w czasie.
6.	Macierz B parametrów strukturalnych stojących przy zmiennych łącznie współzależnych w wielorównaniowym modelu rekurencyjnym (po ewentualnym uporządkowaniu równań) jest macierzą:
	a) jednostkową.
	b) symetryczną.
	c) trójkątną.	T

7.	Pośrednia metoda najmniejszych kwadratów (PMNK) mott byt stosowana do estymacji parametrów strukturalnych modelu wielorównaniowego o równaniach
	a) identyfikowalnych jednoznacznie i niejednoznacznie.
	b) nieidentyfikowalnych.
	c) identyfikowalnych tylko jednoznacznie.	T
	d) identyfikowalnych tylko niejednoznacznie
8	Funkcja postaci y(“ «o + ai»i + ti powstała w wyniku estymacji modelu y.“ a-i a(», +1, jest funkcją oznaczającą:
	a) linie rejiresii populacji generalnej.
	b) linię regresji próby (wartości teoretyczne).
	c) wartości empiryczne w populacji generalne),
	dl wartości empiryczne w próbie.	T
9.	Parametr strukturalny w liniowym modelu ekonometrycznym mierzy oczekiwaną zmianę zmiennej objaśnianej:
	a) o jedną jednostkę, jako efekt zmiany zmiennej objaśniającej, z którą jest związany parametr strukturalny, gdy wątłości innych zmiennych objaśniających modelu pozostają niezmienione.
	b) jako efekt zmiany o jedną jednostkę zmiennej objaśniającej, z którą jest związany parametr strukturalny, gdy wartości innych zmiennych objaśniających modelu pozostają niezmienione.	T
	c) jako efekt braku zmiany zmiennej objaśniającej, z którą jest związany parametr strukturalny, gdy wartości innych zmiennych objaśniających modelu ulegają zmianie o jedną jednostkę.
10.	Średnia arytmetyczna reszt modelu z addytywnym składnikiem losowym:
	a) powinna być równa jedności.
	b) powinna być równa zeru.	T
	c) mott być dowolna.
11.	Hctcroskcdastyczność składnika losowego modelu liniowego oznacza:
	a) brak korelacji między zakłóceniami losowymi,
	b) wariancja składnika losowego jest stała,
	c) niejednorodność wariancji składnika losowego.	T
12.	Wartość współczynnika determinacji dla tego samego modelu jest:
	a) większa od wartości skorygowanego współczynnika dctermmacii.	T
	b) mniejsza od wartości skorygowanego współczynnika determinacji.
	c) równa wartości skorygowanego współczynnika determinacji.
13.	Parametry strukturalne modelu są estymowane na podstawie danych empirycznych z obserwacji:
	a) parametrów modelu,
	b) zmiennych objaśniających,
	c) zmiennych objaśniających i zmiennej objaśnianej,	T
	d) składnika losowego modelu.
14.	Jaki związek powinien zachodzić między zmienną objaśnianą a zmiennymi objaśniającymi?
	a) zmienne objaśniające są niezależne od zmiennej objaśnianej,
	b) zmienna objaśniana jest zalcZna od zmiennych objaśniających,	T
	c) zmienna objaśniana jest niezależna od zmiennych objaśniających.