ekonometria (10) N

Test nr 4 dla grupy 7.4R2S0

W(iunńb ............................. Dala..

?•’    ||I 4    W>»pmi    fitr* m r Manta-* «m4»

%•    *»—9ft Min

• •>»*»**■ ■«'*'■■■■ »"» i * I ■!    ( —»■ >• "^J----Mptf> I¹ -~t ir ~*ł r*~T -f r M

**^,w*¹—¹ *y»^ woay .■ —ii**—K" ttrtH *—*    —% ‘r*-;mnpr vw * r»ałTPr

M /">if In^mM | aMla(*aniM| fMMcy H(4i4i^,nnl> 4Mi 4^rtnąt« # iWm i|^i|| <^||

[* IZpmviaioć*mą —n4wtlac> rt.łaitołikacwcfomodelupowody, be osacwwania j KM<K pmumcwów smfcmtalwych mogą być ooctmmk mmahneak Mo | l| BK<ae.

IM masmmc.

12 j Rówsasrr—rrtrfi-uinitnB—niTmjrii idestyfifcowaine ^j**-**-*-^. jtjdi j iohzan}dLltea)flpa**oMijc4KBiaeaea)flniaiM Id—iijait

	fi) większa od Sczby równań w modela pomniejszone] o 1,	—H
	Ib) isrw^za od baby równań w modelu pomniejszonej o 1.	|——i
	f c) równa liczbie równań w modelu pomniejszonej o 1.
	Id) większa od boby równań w modelu powiększonej olf
	i e) mniejsza odHczby równań w modelu powiększonej o 1.
3.	Mo ocenę składaka losowego modelu liniowego przyjmuje się;
	a) wartości teoretyczne zmienne) objaśnianej.
	b) occik wartości parametrów strukturalnych modelu.	—
	c) wartości różnic pomiędzy wartościami empirycznymi i teoretycznymi zmiennej objaśnianej moddu,
	d) wartości różnic pomiędzy wartościami teoretycznymi i empirycznymi zmiennej objaśnianej modelu.
4.	Jeżeli macierz B parametrów strukturalnych stojących przy zmiennych łącznie współzależnych w wieiorównaniowym modelu rekurencyjnym jest macierzą diagonalną, to mamy do czynienia z modelem:
	a) prostym.
	b) rekurencyjnym.
	c) o równaniach współzależnych.
i	Czy kowariancja obliczana dla zmiennej objaśnianej Y i zmiennej objaśniąjącćj X może przyjmować wartości:
	a) tylko dodatnie, niezależnie od wartości przyjmowanych przez zmienne X i Y,
	b) dodatnie tylko, Rdy zmienne X i Y będą przyjmować wartości dodatnie,
	c) zarówno dodatnie, jak i ujemne, niezależnie od wartości przyjmowanych przez zmienne X i Y,
1 d) zarówno dodatnie, jak i ujemne, gdy jedna (dowolna) ze zmiennych 1 losowych będzie przyjmować tylko wartości dodatnie, a druga - tylko wartości ujemne.

6	Ir/cli wnrltóó sprawdzianu hipotezy weryfikowanej obliczona na podstawie próby losowej należy do obszaru krytycznego, to oznacza, Zr
	a) przyjmuje sic hipotezę zerowy	1 -:- i
T	h) odrzuca się hipotezę zerowa.
	c) odrzuca sie hipote/e alternatywną
	Współczynnik zbieżności osiada warto44 0, gdy
	ja) suma reszt modelu jest równa 0.
	J b) suma kwadratów reszt modelu test równa0,
	i c) « «tntc <mbna tcccctscznej zmiennej objawianej jefl równa 0,
	id) w włość Średnia reszt modelu jest rów na 0
it.	| Wyraz wolny w modelu liniowym jest uwzględniany poprzeć
	i a) dotączcrue kolumny jedynek do aoaciazy obsowags zańcaag j objaśnsang, __ . 1 1
	j b) dołączenia kolumny jedynek zawsze jakopknrezej do mocny obserwacji zmienny ch objaśniających.
	je) dołączcnakohflnnyjedyiKfc nie zawsze jako pierwszej do macictzy obserwacji zmiennych obtaSmajacvdi
i 9.	1 Wyótrrjwt Jrtmnmirjr
	ja) jest zawsze ułamkiem,
	j b) jest zawsze liczbą dodtfznc
	e) może być liczbą ujemna	rpływ .
10.	Na postać obszaru krytycznego w procesie weryfikacji hipotezy statystycznej * wywiera:
	i) rozkład sprawdzianu hipotezy alternatywnej.
	b) sformułowanie hipotezy alternatywnej,
	c) sformułowanie hipotezy zerowe]
11.	Do porównywana jakoict dopasowania do danych empirycznych wartamów modelu Imiowego z tg samą zmienną objaśniana i różną liczba nniennytfi objaśniających oraz wyrazem wolnym stosuje się
	a) współczynnik determinacji,
	b) skorygowany współczynnik determinacji,
	c) mescentrowany współczynnik determinacji.
12	Jaki jest związek między resztami e, a składnikami losowymi w modelu ckonomelrycznym?
	a) traktuje się je jako składniki losowe.
	b) nic ma związku,
	c) traktuje się je jako realizacje składników losowych.
13.	Zmienność nieobjałniona w modelu liniowym jest to suma:
	a) różnic wartości teoretycznych zmiennej objaśnianej od średniej wartości empirycznych lej zmiennej,
	b) kwadratów różnic wartości teoretycznych zmiennej objaśnianej od jej wartości empirycznych.
	c) kwadratów różnic empirycznych wartości zmiennej objaśnianej od wartości średniej tej zmiennej
14.	Liniowy model wietorównmiowy jest modelem rekurencyjnym w postaci strukturalnej W postaci zredukowanej ten model jest modelem: _______
	a) orostym.
	i- .........———"■ "**"— "^if b) rekurencyjnym, ■ ——
	c) o równaniach współzależnych.__——-—