Test nr 3 dla grupy Z4R2S0
Imię i nazwisko...................................................... Data
Zasady:
I Społród załączonych odpowiedzi dopytali jedne jest prawdziwa. Wybranie odpowiedzipolep na postawieniu znaku na jej wysokości w kolumnie ta nią
2. Za kołdą wybraną prawidłową odpowiedź otrzymuje tif I pankt. Za wybranie biednej lab wiąeej mi jednej odpowiedź, skreślenie wybranej i wskazanie innej oraz nieudzielenie odpowiedzi otrzymuje lif 0 punktów.
3. Za kaidą próbę korzystania z niedozwolonej pomocy przy wykonywaniu testu otrzymuje tlą -I (minus jeden) punkt
j Punkty |
<11 |
11-12 |
13 -14 |
13-If |
17-11 |
>l» | |
Octna |
i |
_i_n |
3.3 |
4 |
4,3 |
3 |
1. Zjawisko współliniowości powoduje. Ze oszacowanie wariancji ocen KMNK parametrów strukturalnych związanych ze skorelowanymi zmiennymi objaśniającymi,
a) bardzo duże,
__ b) bardzo małe.
2. Test Durbina -Watsona jest stosowany do weryfikowania hipotezy o występowaniu autokorelacji składnika losowego modelu
a) dowolnego rzędu,
b) tylko rzędu pierwszego i drugiego,
c) tylko rzędu pierwszego,
___ d) tylko rzędów nieparzystych
3. Wartość skorygowanego współczynnika determinacji dla liniowego modelu ekonometrycznego, do którego dołączono jeszcze jedna zmienna nhjaśmajgcą
a) rośnie._
b) maleje,
c) nie zmienia swojej wartości,
_ d) może zarówno zmaleć, jak i wzrosnąć
4. W liniowych modelach tendcncii rozwo|owcj / addytywmnu w atianiam przyjmuje się, że w ramach jednego roku suma elektów słoiki wy ch
a) jest równa 0,_
b) moZc być dowolną liczbą,__
__ c) jest równa liczbie okresów sezonowych
5. Kryterium podziału modeli wielorównaniowych na modele pmsie rekurene równaniach współzależnych jest
a) macierz F parametrów strukturalnych modelu stojących przy zmiennych / góry ustalonych,
b) macierz B parametrów strukturalnych modelu stojących przy zmiennych
łącznic współzależnych,__
_ c) obie wyżej wymienione macierze
6. Czy w celu oszacowania parametrów strukturalnych modelu yt = ae ' * ’ można go
sprowadzić do postaci liniowej:_
a) tak,_
b) nie.______
7. |
Sprawdzianem w teście istotności parametrów strukturalnych modelu liniowego jest wykorzystywana statystyka wyznaczana tako | |
a) iloraz oceny parametru i wariancji błędu jego oszacowania. | ||
b) iloraz oceny parametru i odchylenia standardowego błędu jego oszacowania. |
T | |
c) iloraz odchylenia standardowego błędu oszacowania parametru i oceny parametru. | ||
d) iloraz wariancji błędu oszacowania parametru i oceny parametru. | ||
8 |
Statystyka jest | |
a) charakterystyką liczbową zmiennej losowej. | ||
b) liczbą. | ||
c) funkcją określoną na próbie losowe). |
T | |
d) inną wielkością niz wymienione wyZej. | ||
9. Tó~ ii. |
Na postać obszaru krytycznego w procesie weryfikacji hipotezy statystycznej wpływ wywiera | |
a) rozkład sprawdzianu hipotezy alternatywnej. | ||
b) rozkład sprawdzianu hipotezy zerowej. |
T | |
c) sformułowanie hipotezy zerowej. | ||
W klasycznej metodzie najmniejszych kwadratów (KMNK) kryterium jest: | ||
a) suma reszt modelu. | ||
b) suma kwadratów reszt modelu. |
T | |
c) ważona suma kwadratów reszt modelu. | ||
d) pierwiastek kwadratowy sumy reszt modelu | ||
Czy założenie Gaussa-Markowa o tym. Ze wartości zmiennych objaśniających są mclosowc i ustalone w powtarzalnych próbach oznacza. Ze zmienna objaśniana: | ||
a) mc zalcZy od zmiennych objaśniających w sensie wartości oczekiwano. |
T | |
b) zalc/y od zmiennych objaśniających w sensie wartości oczekiwane). | ||
FT 14 |
c) nie zalezy od zmiennych objaśniających | |
Liczba danych empirycznych (obserwacji) zmiennej objaśnianej i zmiennych objaśniających | ||
a) musi być równa liczbie zmiennych objaśniających w modelu. | ||
b) moZe być większa od liczby zmiennych objaśniających o 1, | ||
c) musi być większa od liczby zmiennych obiaśnłających wiccei niZ o 1. |
T | |
Standardowy model liniowy z wieloma zmiennymi obiaśniaiacymi zawiera: | ||
a) tyle zmiennych objaśniających co parametrów strukturalnych. | ||
b) mc mniej zmiennych objaśniających niz parametrów strukturalnych. | ||
c) mniej zmiennych objaśniających niz parametrów strukturalnych. |
T | |
Zakłócenia losowe (składnik losowy) w modelu liniowym są uwzględniane jako składnik dodawany do: | ||
a) parametrów strukturalnych modelu. | ||
b) danych empirycznych zmiennej objaśnianej. | ||
16. |
c) hmowcjjtostaci funkcji zmiennych objaśniających. |
T |
d) danych empirycznych każdej zmienno objaśniającej | ||
Wartości estymatora parametrów strukturalnych liniowego modelu wyznacza się z zależności | ||
a) (X X) X 'y, | ||
b) |
T | |
yc'x)'x'y. |