ekonometria (5)

Test »r 4 dla fmp> 74R2S0

imię i    ............................................. l>aia

jifrrT'¹ ^j¹—^A ff*** '*?******'+****"*"* a* »■* Jb D<«4| nWtti—t    ***•■■■ ■ 4

•tf^oMrfc* ««4p«a^ > wł*»» «mi

y»» ^¹

f|»Af* mt****⁰*

, to** fc*»ąwś •****•♦•■**

JSaas.

Jd.

| i Zwwisto docbowci —afeoretocy rirtadmka	siodeł ti po^odwc. Bt j
i Rtf«K pnn—tróm snśswatojnii mogą t	y oceniane mezasłulenie iaks> ___1
U »kc>ł

2. j Mw^»BB>w*wtert»iwwyijtai<atyliawiKiiqdw8Ba»c.jtw totaawM>«fc.k3óre występną * modelu i jednoczesne me wyflępuja» iysr. i i‘i ■ i—ja jat_ _

2; widaaodfafcy tfiwMi wcdriipoBwwnangolJ b) mniejsza od lkzb> równań » modelu pomniejszonej o >,

c) nfrwra liczbie nfrmań w nmddu pomniejszone; o 1.

d) wufcgicdhabTfówfc wmodtk powidaHiBgol,

e) mmejm od laaby równać » modelu powicŁs/onci o 1

hko ocenę łtedafai tonowego modeto Urnowego przyjmuje się

	a) wartości teoretyczne zmiennej objaśnianej.
	b) ocenę wwtośa parametrów strukturalnych modelu,
	c) wartości różnic pomiędzy wartościami empirycznymi i teoretycznymi zmiennej objaśnianej modelu.
	d) wartości różnic pomiędzy wartościami teoretycznymi i empirycznymi zmiennej objaśnianej modelu.
4.	JeZeli macierz B parametrów strukturalnych stojących przy zmiennych łącznie współzależnych w wielorównaniowym modelu rekurencyjnym jest macierzą diagonalna, to mamy do czynienia z modelem:
	a) prostym.
	ar 3 g* 1 i
	c) o równaniach współzależnych.
5.	Czy kowariancja obliczana dla zmiennej objaśnianej Y i zmiennej objaśniąjącej X moZe przyjmować wartości:
	a) tylko dodatnie, niezależnie od wartości przyjmowanych przez zmienne X i Y.
	b) dodatnie tylko, gdy zmienne X i Y będą przyjmować wartości dodatnie,
	c) zarówno dodatnie, jak i ujemne, niezależnie od wartości przyjmowanych przez zmienne X i Yf
	d) zarówno dodatnie, jak i ujemne, gdy jedna (dowolna) ze zmiennych losowych będzie przyjmować tylko wartości dodatnie, a druga - tylko wartości ujemne.

6.	Jettli wnrloM sprawdzianu hipotezy weryfikowanej obliczani na podsunie próby losimci należy do obszaru krytycznego, to oznacza. Ze
	ió przyjmuje się hipotezę zerową.
	i>) odrzuca się hipotezę żerów*.
	Cl odrzuca sic hipotezę alternatywna
. 7.	Współczynnik Zbieżności osiąga wartotć 0, gdy
	j ai suma reszt modelu jest równa D.
	bl suma kwadratów reszt modelu jearównaO,
	! cl wwtoac Sfcdma teoretvcznei zmiennej objaśnianej test równa 0,
	d) wartość {jednia reszt modelu test równa 0	- ■ H
s. I-----	Wyraz wolny w modelu Imacwym test uwzględniany poprzez.
	a) dołączenie kołuamy jedynek do macierzy obserwacji zmiennej objaśnionej.
	b) dołączenia kolumny jedynek zawsze jako pierwszej do macierzy obserwacji zmiennych objaśniających.	i
	C> dolęczema kofamny jedynek me zawsze jzto pierwszej do ■arrry obserwacji zmiennych objaSmaiacydt	J_
r	WtpMczjmk4oamiaiqr
	a) jen zawsze ułamkiem.
	b) jen zawsze liczba dodatnia.
	e) mtrtK być liczbą ujensoss.
10	Na postać obszaru krytycznego w procesie weryfikacji hipotezy statystycznej wpływ wywiera:
	a) rozkład sprawdzianu hipotezy alternatywnej.	i-
	b) sformułowanie hipotezy alternatyw nej.
	c) sformułowanie hipotezy zerowej
ii.	Do porównywania jakości dopasowania do danych empirycznych Muraniów modelu liniowego z tą samą zmienną objaśniana i różna liczbą zmiennych oópttmajacycłi oraz j wyrazem wolnym stosuje sie:
	a) współczynnik determinacji.
	b) skorygowany współczynnik determinacji.
	c) mescentrowany współczynnik determinacji.
12	Jaki jest związek między resztami e, a składnikami losowymi w modelu ekonometrycznym?
	a) traktuje sic je jako składniki losowe,
	b) nie ma związku,
	c) traktuje sieje jako realizacje składników losowych.
13.	Zmienność nicobjaśniona w modelu liniowym jest to suma
	a) różnic wartości teoretycznych zmiennej objaśnianej od średniej wartości empirycznych lej zmiennej,
	b) kwadratów różnic wartości teoretycznych zmiennej objaśnianej od jej wartości empirycznych,
	c) kwadratów różnic empirycznych wartości zmiennej objaśnianej od wartości średniej tei zmiennej. _ .
14.	Liniowy model wielorównaniowy jest modelem sekwencyjnym w postaci strukturalne) W postaci zredukowanej ten model jest modelem. —
	a) prostym, —-—---|§|	_—
	b)    sekwencyjnym. --.——---—. ■ ■ — — c)    o równaniach współzależnych. . -—-