3582319485

Zbiór pytań Egzamin Ekonometria 2009 III semestr Byrka

1. Na podstwaie wydruku ze statgrapha:

a)    zinterpretować wspl determinacji,

b)    obliczyć wyrazistość,

2.    Olbiczyc średnia rumocha dla długości kroku k=2, k=3 - porównaj ze sobą otrzymane tredny,

3 . Przeprowadzić transformacje liniowa (łogarytmowanie),

4.    Mierniki stopnia dopasowania modelu do danych empirycznych,

5.    Pytanie testowe - w jakim przedziale mieści sie wartość współczynnika korelacji dla rozkładu Pearsona (-1;1).

współczynnik determinacji, wyrazistość modelu Trend k=3 i k=2 porownac wymienić istotne różnice Transformacja równania na liniowe w jakim przedziale zawiera sie współczynnik Pearsona mierniki dopasowania modelu do danych empirycznych

1. zinterpretować R^A2, obliczyć V

2. transformacja logarytmiczna funkcji

3. wskazac istotne różnice trendow/zinterpretowac trendy (średnia ruchoma do policzenia dla k=2 i k=3)

4. miemiki stopnia dopasowania modelu do danych empirycznych

0. wspołczynnik korealcji liniowej Pearsona (przedział-4 opcje do wyboru)

1. Funkcja Cobba-Douglasa

2.    Symetria składni ka losowego

3.    Wygładzanie wykładnicze

4.    Współczynnik zbieżności, co oznacza Se, w jakim stopniu model nie został wyjaśniony

5.    Współczynnik korelacji liniowej - przedział

1)    Jaka wartość bedzie miał współczynnik korelacji liniowej R gdy blad resztowy wynosi SE=0?

2)    Co oznacza występowanie heteroskedastycznosci składnika losowego?

3)    Wyznaczyć kandydatki na zmienne objaśniające metoda grafowa (podana macierz korelacji i rkr)

4)    zbadać który parametr jest istotny i odczytać wzór modelu (wklejona tabelka ze statgrapha)

5)    oszacować wartość współczynnika korelacji liniowej, podać przedziały ufności (była wklejona tabelka ze statgrapha i wykres)