3582324816

Szacowanie modeli liniowych metodą MNK w EXCELu.

Zadanie 1

Zebrano informacje na temat zalesienia w Polsce w latach 1990-2004. Szeregi opisujące wielkość

rok	lasy	zasiewy	1997	8,8	12,5
1990	8,7	14,2	1998	8,8	12,6
1991	8,7	14,1	1999	8,9	12,6
1992	8,7	13,6	2000	8,9	12,4
1993	8,7	13,4	2001	8,9	12,4
1994	8,7	12,9	2002	8,9	10,8
1995	8,8	12,9	2003	8,9	10,9
1996	8,8	12,3	2004	9,0	11,3

A.    Stosując klasyczną metodę najmniejszych kwadratów znaleźć oceny parametrów strukturalnych modelu: y, = fi₀ + (\^xt + Ę_t, gdzie y_t oznacza powierzchnię lasów, za pomocą:

a.    działania na macierzach

b.    funkcji „wbudowanej” (REGRESJA)

B.    Zapisać model

C.    Podać interpretacj ę parametrów strukturalnych otrzymanego modelu.

Zadanie 2

Wysunięto hipotezę, że ocena z egzaminu z ekonometrii jest uzależniona od oceny z zaliczenia tego przedmiotu oraz od obecności na wykładach. Zapytano ośmiu studentów III roku o ich doświadczenia związane z egzaminem. Odpowiedzi zebrano w tabeli 1.

Tabela 1

Ocena z egzaminu	3	4	5	5	2	3	4	3
Ocena z zaliczenia	4	4,5	5	4,5	3	3,5	5	3,5
Obecność na wykładach	8	10	15	14	6	8	10	8

Źródło: dane umowne

A.    Oszacować parametry strukturalne modelu korzystając z:

a.    operacji mnożenia i odwracania macierzy

b.    funkcji „wbudowanych”

B.    Zapisać model oraz zinterpretować wyniki oszacowania.

Zadanie 3

Zebrano dzienne kursy zamknięcia 9 spółek notowanych w systemie jednolitym na GPW w Warszawie oraz indeksu WIG w latach 2006-2007.

A.    Otwórz zbiór danych znajdujący się na stronie internetowej prowadzącego zajęcia pod nazwą baza_kursy_2008.xls

B.    Wybierz jedną ze spółek.

C.    Oszacuj jednowskaźnikowy model Sharpe’a, postaci: r_u = a+ fir_Mt + gdzie r_it to stopa zwrotu danej spółki (lub portfela), r_Ut to stopa zwrotu portfela rynkowego, reprezentowana przez stopę zwrotu z indeksu WIG. Stopę zwrotu wyznacz jako

r_a = ——₅ czym p_u oznacza cenę akcji z okresu bieżącego, ap_4]z okresu Pu-1    ‘

poprzedniego.

D. Zapisz model i zinterpretuj jego wyniki