12 3. Zadania, I
ubezpieczony (x) będzie płacił składkę netto w postaci renty życiowej m-letniej ciągłej z odpowiednio dobraną stałą intensywnością netto; po dożyciu wieku x + m zacznie otrzymywać emeryturę w postaci renty dożywotniej ciągłej z roczną intensywnością 1. Niech 0 < t < m oraz niech V(t) oznacza rezerwę składek netto po t latach. Wykazać, że wyraża się wzorem:
dV(t) _ i «*«*:*!
~dm~ ~ ' ‘ś|Z|“
Rozwiązanie. Z definicji rezerwy
V(t) = m~t\ax+t - Pax+tvm^i\ dla 0 < t < m,
gdzie
_ m|Ox
<W
Obhczamy odpowiednie pochodne
e-‘‘,px+t da =
e sPx+to
Łu'a‘]=Ł£e~“-p*d3=
Dalej
dV(t) -S(m-t) \~e 5rnmPx^xM\~e _ fu \ -S(m-t)
___ = _e -— j ax+t—trP{m)e t,m-tPx+
-S(m-t) I e Sm,nPx^x**'x+t-m=i\ e S<'m ^m-tPx+t ■ m|dx e-a*m_^m-tPx+tax .
-e v 1 m—tPx+t H--=2---_- =--_--h
~Qxfflx:m| - ę SttPxaxax+t:7^rt\
, e SmmPxO-xO-x+t:m-t\ _ A 1
P - ~Ax+t-^=l\
ax:m\
6. Rozważmy grupę 100 osób w wieku (50). Każda z tych osób ubezpieczyła się kilka lub kilkanaście lat temu na życie i płaci regularne coroczne składki netto aż do śmierci (bieżący staż każdej z tych osób w ubezpieczeniu jest liczbą całkowitą). Obliczyć przeciętną liczbę polis, które nie przyniosą ubezpieczycielowi straty netto. Zakładamy, że wszystkie te osoby należą do tej samej populacji i że ich życia są niezależne. Można skorzystać z następujących danych:
•^50 = 0,37, i = 5%, k0 = 96172, /40 = 93348, l50 = 86752, Z60 = 73602, l70 = 51989, ko = 24644, Z90 = 4568.