8756

c) można znalezc portfel o dodatniej oczekiwanej stopie zwrotu

#d) możliwe jest utworzenie portfela tylko o ujemnej oczekiwanej stopie

zwrotu

4. Model wielowskaznikowy stosuje sie zamiast teorii markowitza: #a) by uproście obliczanie wariancji portfela

b) by uproście obliczenie oczekiwanej stopy zwrotu portfela

c) by zwiększyć dokładność

#d) służy do wyznaczania zbioru minimalnego ryzyka 5(*). Biorąc pod uwagę model jednowskaznikowy:

#a) beta Softbanku jest największa, a warty najmniejsza

b) beta elektrimu największa , okocima najmniejsza

c) beta BRE jest bardziej wrażliwa niz beta Softbanku #d) beta Okocima bardziej wrażliwa niz beta warty

6(*). Jaka jest korelacja składników resztowych dla modelu jednowskaznikowego miedzy Okocimem a Softbankiem:

#a) dodatnia

b) brak korelacji, bo nie sa spełnione założenia modelu welowskaznikowego

c) zerowa

d) ujemna

7(*).(SOLVER) Oblicz gdy jest możliwa krotka sprzedaż, wariancja portfela min, gdy oczekiwana stopa zwrotu wynosi 5% wtedy:

#a) wariancja portfela wynosi 0,027527 #b) konieczna jest krotka sprzedaż #c) udział akcji BRE jest większy niz 185%

d)...

S.prawdą jest:

- zbiór minimalnego ryzyka reprezentuje portfel o najniższym możliwym do osiągnięcia odchyleniu standardowym oczekiwanej stopy zwrotu

-zbiór efektywny posiada najwyższą możliwą do osiągnięcia dla danego poziomu ryzyka oczekiwaną stopę zwrotu

-Portfel efektywny to portfel dla którego nie istnieje portfel o tym samym ryzyku i wyższej stopie zwrotu 9capm;

-inwestorzy dokonują wyborow pomiędzy rożnymi aktywami kierując się wyłącznie oczekiwana stopa zwrotu

oraz odchyleniem standardowym oczekiwanej stopy zwrotu

-horyzont inwestycyjny inwestorów jest jednookresowy

-wszyscy inwestorzy maja takie same oczekiwania stopy zwrotu i wariancje pytanie 8 i 9 to sa poprawne odpowiedzi

Tu są jeszcze pytanka z zeszłego roku: