8934

e. zdna z powyższych

9.    Jeżeli połączy się portfele należące do granicy efektywnej, otrzymam się portfel:

a.    leżący w środku powierzchni, zwanej pociskiem Markowitza

b.    globalny portfel minimalnego ryzyka

c.    portfel lezący w zbiorze minimalnego ryzyka

d.    żadna z powyższych

10.    O krzywych obojętności można powiedzieć ze:

a.    reprezentują portfel o takiej samej wariancji stopy zwrotu

b.    reprezentują portfel o takiej samej oczekiwanej wartości stop zwrotu

c.    reprezentują portfel o takiej samej użyteczności

d.    reprezentują portfel o takim samym ryzyku systematycznym

e.    żadna z powyższych

ZADANIA

Dane są cany akcji dane tabela

Data	Cena akcji A	Cena akcji B
31.12.2005	100,0	50,0
21.01.2006	130,0	65.0
28.02.2006	110,0	55,0
31.03.3006	115,0	64,0

Oblicz kowariancje miesięcznych stop zwrotu akcji A i B

Dane są nastepnujace informacje: stopa wolna od ryzyka = 4%, współczynnik beta portfela „P” = 2,5 stopa zwrotu z indeksu rynku = 11% odchylenie standardowe portfela = 16%. Oblicz oczekiwana stopę zwrotu z portfela „P” przy założeniu, ze prawdziwy jest model CAPM.