55980

do 6 miesięcy, przyjmując w tym samym okresie 3 razy mniej depozytów z terminem wymagalności do 6 miesięcy Wartość kredytów udzielonych zapadalnych w czasie do 1 mieś. jest sześciokrotnie wyższa od wartości kredytów jakie będą zapadalne w terminie od 3 do 6 mieś. Emisja papierów wartościowych przez Extra Bank S.A. z terminem zapadalności powyżej 12 mieś. osiągnęła w analizowanym okresie kwotę 20 min złotych. Wartość przyjętych przez bank depozytów z terminem wymagalności do 1 mieś. wyniosła 19 min zł i była w następnych analizowanych okresach odpowiednio o 4 i 6 min niższa.

Bankowość 121030-0195- Ćwiczenia: Temat 5 - Ryzyko kredytowe

Opracowanie: prof. M. Iwanicz-Drozdowska, mgr R. Kitala, mgr K.Waksmundzka Warszawa 2011 1

Cel ćwiczeń: Student poznaje pojęcie zdolności kredytowej, a także poszczególne metody oceny ryzyka kredytowego występującego w działalności bankowej. Wiedza ta jest niezbędna dla zrozumienia znaczenia i podejścia do oceny tego rodzaju ryzyka. Po zakończeniu zajęć oraz pracy własnej Student powinien znać i rozumieć pojęcie ryzyka kredytowego oraz dokonać porównania podstawowych metod jego pomiaru m.in. creditscoring i credit rating Scenariusz zajęć - prowadzący ćwiczenia objaśnia terminy związane z ryzykiem kredytowym, dodaje komentarze i udziela odpowiedzi na pytania studentów:

1.    Istota ryzyka kredytowego - krótka powtórka z wykładu

2.    Co to jest zdolność kredytowa?

3.    Zabezpieczenie kredytu i jego rola. Rodzaje zabezpieczeń (do samodzielnego studiowania)

4.    Czynniki ważne w ocenie zdolności kredytowej przedsiębiorstw i osób fizycznych

5.    Creditscoring i credit rating

6.    Historia ilościowej oceny ryzyka kredytowego - model Altmana (Z-Score, 1968)

Podstawowe pojęcia: ryzyko kredytowe, ryzyko indywidualne, ryzyko portfela, zdolność kredytowa, wiarygodność kredytowa, modele: SC, CAMPARI+ICE, model Z-Score Altmana,