60844

Cechy ryzyka ubezpieczanego lo :

a) Losowość. b)Bardzo małe prawdopodobieństwo realizacji

W projekcie „Sohency II” ryzyko odzwierciedlające wrażliwości aktywów...Jest określane Jako podmodul ryzyka:

b) rynkowego

„Ryzyko jest miarą stopnia niepewności, wynikającej z niedoskonałej wiedzy o prawach rządzących procesami zewnętrznymi”

c) którą podał A Willet

Zespól warunków zewnętrznych lub fizycznych, które inają bezpośredni wpływ na szansę realizacji danego ryzyka, a w szczególności wpływają na wzrost niebezpieczeństwa to: c)hazard fizyczny Liczba szkód ina następujący rozkład: P(K-0) - 0,9; P(K-1)-0,I Dla tego rozkładu:

ABC

Wariancję zmiennej losowej X możemy wyznaczyć jako wartość drugiej pochodnej dla s=0: a (funkcją gęstości gdy X jest ciągła Zmienne losowe XI i X2 są niezależne. Wówczas:

Funkcja tworząca momenty ich stany wynosi:

a)    Mxl+Mx2(s)=Mxl(s)*Mx2(s)

Jeżeli chcemy zastosować indywidualny model ryzyka w celu wyznaczenia rozkładu rocznych łącznych szkód dla portfela polis, to inusi być spełnione między innymi założenie:

b) polisy muszą być jednorodne (narażone na tar sam rodzaj iyzyka)s

c) p rawdop od ob i aistwo wy generowani a szkody przez polisę musi być takie samo dla wszystkich polis

Do klasy rozkładów fa.b.O) należy: a (dwu mi ano wy b)geo metryczny c)Poissona

(nie należy normalny)

Wiadomo, że liczba szkód K ina rozkład należący do klasy (a,b,0) z parametrami a-0,1, b 0. oraz, że P(K=0) = 0,9 Wówczas:

a) P(K= I )=0,09 b)P(K=2)=0,009 c)P(K=3(=0.0009

Na podstawie danych historycznych dotyczących liczby szkód dla pewnego poitfcla ubezpieczał oszacowano śr ednią arytmetyczną i wariancję Okazało się, że wariancja znacząco jest większa o średniej. Wskazanym zatem jest. aby ..poszukiwana" modelu dla liczby szkód rozpocząć od rozkładu

b) ujemnego dwumianowego inaczej :poissona

Do modelowania szkód w grupach ubezpieczeń, w których istniej wyższe niż „normalnie" prawdopodobieństwo wystąpienia wysokich szkód (np. w ubezpieczeniach finansowych) jest wykorzystywany głównie rozkład: a )Pareto

U.Postulat konieczności zachowania relacji składki do poziomu wnoszonego ryzyka do wspólnoty ubezpieczeniowej to:

a) reguła równowartości składek i świadczeń

btregttła składki sprawiedliwej Metodę rekurencyjną de Prila wykorzystujemy do wyznaczenia rozkładu łącznych szkód w modelu

ryzyka:

ci kolektywnego, tylko wówczas, gdy rozkład pojedynczej szkody jest arytmetyczny

Jeżeli liczbę szkód pewnego portfela ubezpieczeń modelujemy za pomocą rozkładu Poissona z parametrem h

to wówczas:

a) h oznacza średnią liczbę szkód na jednostkę czasu

Podstawą wyznaczenia dodatku bezpieczeństwa może być następująca charakterystyka liczbowa zmiennej losowej opisującej

szkody:

b) odchylcnic standardowe

c) wartość oczekiwana

W przypadku korzystania z metody FFT przy wyznaczaniu rozkładu łącznych szkód w kolektywnym modelu ryzy ka:

aj rozkład pojedynczej szkody naleZy przybliżyć rozkładem arytmetycznym Mówimy, że łączne szkody w modelu ryzyka kolektywnego podlegają złożonemu rozkładowi ujemnemu dwumianowemu, Jeżeli:

c)rozkład liczby szkód jest ujanny dwumianowy, a pojedynczej szkody dwumianowy

Składaka ubezpieczeniowa (brutto) zależy między innymi od:

a) rozkładu szkód Ograniczoną odpowiedzialność ubezpieczyciela określa:

b) różnego rodzaju franszyza

c) gómy limit odpowiedzialności Zasada równoważności jest punktem wyjścia kalkulacji składki netto w: ajubezpieczaiiach nie na życie Wysokość składni w ubezpieczeniach na życie związana z ryzykiem inwestycyjny m wolnych rezerw określa:

b) dhigość obowiązywania ubezpieczenia

Rezerwa składek w ubezpieczeniach na życie:

ABC

Część składek przypisanych w danym roku obrotowym (obrachunkowym), która dotyczy okresów ubezpieczenia przypadających w całości lub w części na przyszłe lata obrotowe lo : ajrezema składek

Metodę ryczałtową wykorzystujemy

przy tworzeniu rezerw:

buta wyrównanie szkodowości (ryzyka)

1