60845

..Zorganizowane narzędzie gromadzenia funduszu

ubezpieczeniowego, z którego w przyszłości będą finansowane ewentualne straty*', to definicja ubezpieczenia od strony: organizacyjno-finansowej ..Stosunek prawny wiążący ubezpieczyciela z ubezpieczającym, w którym ubezpieczający zobowiązuje się do zapłaty na rzecz ubezpieczyciela określonej sumy pieniężnej, natomiast ubezpieczyciel zobowiązuje się do wypłacenia zobowiązania w razie realizacji objętego umową ubezpieczenia ryzyka i powstania szkody", to definicja ubezpieczenia od strony: prawnej Następującą definicję ryzyka: „Ryzyko jest miarą stopnia niepewności, wynikającej z niedoskonałej wiedz)' o prawach rządzących procesami zewnętrznymi” zaproponował: A. Wille!

Zespól warunków podmiotowych danej osoby wyrażających się w negatywnych tendencjach charakterologicznych czy osobowościowych, polegających na nieuczciwości, czy skłonności do defraudacji to: hazard moralny Zespól wanmków zewnętrznych lub fizycznych, które mają bezpośredni wpływ na szansę realizacji danego ryzyka, a w szczególności wpływają na wzrost niebezpieczeństwa to: hazard fizyczny

Za pomocą zmiennych losowych w

ubezpieczeniach modelujemy: liczbę szkód, wysokość pojedynczej szkody, wysokość łącznych szkód Podstawą wyznaczenia składki netto w ubezpieczeniach jest następująca charakterystyka liczbowa zmiennej losowej opisującej szkody: wartość oczekiwana

Rozkład Poissona wykorzystujemy

do modelowania: liczby szkód dla portfela ubezpieczeń Rozkład zerojedynkowy wykorzystujemy do modelowania: możliwości wystąpienia pojedynczego wypadku

Do klasy rozkładów (a.b.O) nie należy rozkład: normalny [A należą :

Poissona. dwumianowy, ujemny dwumianowy)

Nu podstawie danych historycznych dotyczących liczby szkód dla pewnego portfela ubezpieczał oszacowano średnią arytmetyczną i wariancję. Okazało się. te wariancja znacząco jest większa o średniej. Wskazanym zatem jest. aby „poszukiwania" modelu dla liczby szkód rozpocząć od rozkładu ujemnego dwumianowego.

Na podstaw ie danych historycznych dotyczących liczby szkód dla pewnego portfela ubezpieczał oszacowano średnią arytmetyczną i wariancję. Okazało się. że wariancja w przybliżeniu równa jest średniej.

Wskazanym zatem jest, aby „poszukiwania" modelu dla liczby szkód rozpocząć od rozkładu:

Poissona.

Do modelowania szkód w grupach ubezpieczeń, w których istniej wyższe niż „normalnie" prawdopodobieństwo wystąpienia wysokich szkód (np. w ubezpieczeniach finansowych) jest wykorzystywany głównie rozkład: Pareto

Do modelowania szkód, których rozkład charakteryzuje się „niezbyt ciężkimi ogonami" (np. w ubezpieczeniach AC) jest wykorzystywany głównie rozkład: gamma

Do modelowania szkód, których rozkład charakteryzuje się„ ciężkimi ogonami" (np. w^r ubezpieczana cli na wypadek pożaru) jest wykorzystywany głównie rozkład: logarytmiczno-normalny

Postulat zachowania równowagi

pomiędzy oczekiwanymi świadczaiiami a funduszan ubezpieczeniowym to: reguła równowagi składek i świadczeń Postulat konieczności zachowania relacji składki do poziomu wnoszonego ryzyka do wspólnoty ubezpieczeniowej to; reguła równowartości składek i św iadczeń freguła składki sprawiedliwej)

Zasada równoważności jest punktem wyjścia kalkulacji składki netto: w kaZdy iii rodzaju ubezpieczeń Jeżeli w podwyższonej składce netto dodatek bezpieczaistwa jest proporcjonalny do wartości oczekiwanej zmiaincj opisującej rozkład roszczeń, to została ona skalkulowana z wykorzystaniem zasady: wartości oczekiwanej Fńnkcja wypłaty postaci

a o*,*.. charakteryzuje:

x Aa »«

franszyzę integralną Prawdopodobieństwo, że osoba w wieku x nie przeżyje jeszcze co najmniej k lat. to znaczy nic dożyje wieku x+k oznaczamy: _tłi Prawdopodobieństwo, że osoba w w ieku x przeżyje jeszcze co najmniej k lat to znaczy osiągnie wiek x+k oznaczamy: _p

W celu pokrycia przyszłych szkód z wypadków i zdarzeń objętych zawartymi umowami ubezpieczenia, które nie wygasają w danym roku obrotowym, a wysokość rezerwy składek nie jest wystarczająca na pokrycie zobowiązań ubezpieczyciela (np. gdy składki są zbyt niskie) tworzy się; rezerwy na ryzyka niewygasłe Część składek przypisanych w danym roku obrotowym (obrachunkowym), która dotyczy okresów ubezpieczana przypadających w całości lub w części na przyszłe lata obrotowe to rezerwa składek Metodę ryczałtową wykorzystujemy przy tworzeniu rezerw: na wyrównanie szkodowości (ryzyka)

1