60867

Interpretacja:

MODEL BROWNA

fmodel wyrównywania wykładniczego dla szeregu czasowego bez wahań sezonowych!

Wygładzanie wartości k metodzie wygładzania wykładniczego:

I9i =y.    dla t = 1

[y, =«7, +(i-a)y,-i dia t>r

Przyrosty wartości wygładzonych:    Ay₍ =y, -y_M,

Prognoza punktowa:

y_r^f =y_n + h Ay„, T = n + h.

gdzie: y„ jest ostatnią (najnowszą) oceną wartości trendu, h - realnym wyprzedzeniem czasowym prognozy, zaś - różnicą ostatnich wartości wygładzonych obliczoną zgodnie ze wzorem:    =y_n —y_n_|.

Punktowe prognozy wygasłe z h =1: yf = y,_,+1 • Ay,_,    dla r =3,...,n

Punktowe prognozy wygasłe z h = 2: y,^r =y,_₂ + 2 Ay,_₂    dla f =4....,n

Zad. 2. Dane dotyczące ceny srebra (USD/ uncja) na giełdzie w Londynie w dniach 3.12.2010-14.12.2010 przedstawia tabela:

				h =1			h = 2
t	yt	y,		y?	U-yf)	(y,-yrf	y!	U-tf)	(w)^1 2 3 4 5 6 7
1	28.74
2	29,6
3	30,5
4	29.02
5	28.41
6	28.79
7	29.33
8	29.88

2

1

   Przyjmując oc=0,2 wyznacz metodą wyrównywania wykładniczego wartości wygładzone.

2

   Oblicz przyrosty wartości wygładzonych

3

   Oblicz prognozę punktową na kolejną sesję.

4

   Wyznacz wszystkie punktowe prognozy wygasłe z /i = 1.

5

   Oblicz i zinterpretuj średnie i względne obciążenie predykcji ex post dla wyznaczonych prognoz wygasłych z h =1.

6

   Oblicz i zinterpretuj średni i względny błąd predykcji ex post dla wyznaczonych prognoz wygasłych z h =1.

7

   Oceń trafność prognozy punktowej na kolejną sesję, uzyskanej metodą wyrównywania wykładniczego.