2192972846

Jaka jest zależność pomiędzy wariancją a semiwariancją w rozkładzie symetrycznym.

Statystyczne przygotowanie danych dotyczących notowań giełdowych

6 Ryzyko wrażliwości cen akcji

Słowa kluczowe:

Współzależność zjawisk, korelacja liniowa, diagram korelacyjny, współczynnik korelacji liniowej Pearsona, kowariancja, determinacja liniowa, regresja liniowa, model Sharpe'a, współczynnik beta, strategie ograniczania ryzyka w oparciu o model Sharpe'a.

Pytania:

Na czym polega stochastyczna i deterministyczna

współzależność zjawisk?

Co to jest korelacja liniowa?

Co ilustruje diagram korelacyjny?

Co to jest współczynnik korelacji liniowej Pearsona?

Co to jest kowariancja?

Co to jest równanie regresji liniowej?

Jakie są założenia modelu Sharpe'a?

13