2212791019
Modelowe ujęcie premii za _ryzyko_
Premię za ryzyko 5 definiuje się jako odchylenie od parytetu stopy procentowej
E(St+k/Q)/St= (1+it)/(1+i*t)+ 5t
Finanse
110630-1165
Wyszukiwarka
Podobne podstrony:
Modelowe ujęcie premii za _ryzyko_ Premię za ryzyko 5 definiuje się jako odchylenie od parytetu stop
Korektę premii za ryzyko liczymy przy użyciu formuły: 0,05*(Dk/Dd); zakładamy również liniową
Interpretacja premii za ryzyko □ Jeżeli spodziewamy się deprecjacji waluty -> premia za ryzyko
S jest to iloraz premii za ryzyko osiągniętej przez dany portfel i ryzyka systematycznego (mierzoneg
16122008(006) EVA W POLSKICH REALIACH Kluczowym problemem całego wskaźnika - oszacowaniu wielkości p
1. Ryzyko Czym jest ryzyko? Za ryzykowne uznaje się decyzje o przystąpieniu do działania, w wyniku k
Jerzy Konieczny Z metodologicznego punktu widzenia jest to ujęcie standardowe, za specyficzne można
2. Inwestycja jako kategoria rzeczowa i finansowa. Ujęcie rzeczowe - za podstawę rozważań przyjmuje
Obraz (1524) 176 Ksztnłlowaiiic slruklury kiipidtłu pimlsichioislwa danego papieru wartościowego to
Obraz (1524) 176 Ksztnłlowaiiic slruklury kiipidtłu pimlsichioislwa danego papieru wartościowego to
4.13 Modelowanie systemów dynamicznych za pomocą równań różniczkowych stanu Stan x - najmniejsza lic
Obraz (1524) 176 Ksztnłlowaiiic slruklury kiipidtłu pimlsichioislwa danego papieru wartościowego to
więcej podobnych podstron