276062128
Zerokuponowa stopa prosta L(t, T)
dla okresu [t, T] to wewnętrzna stopa zwrotu obligacji zerokuponowej zapadającej w chwili T wyznaczona jako stopa o tzw. prostej kapitalizacji odsetek
|
DF(t,T) 1 + {T-t)L(t,T) |
(2.2) |
|
L(t, T)H 1 K ’ 1 T-t DF(t, T) |
(2.3) |
Wyszukiwarka
Podobne podstrony:
Zerokuponowa stopa prosta L(t, T) dla okresu [t, T] to wewnętrzna stopa zwrotu obligacji zerokuponow
Zerokuponowa stopa kapitalizowana w sposób ciągły R(t, T) dla okresu [t, T] to wewnętrzna stopa zwro
Zerokuponowa stopa kapitalizowana w sposób ciągły R(t, T) dla okresu [t, T] to wewnętrzna stopa zwro
Model CAPM Rf - Stopa wolna od ryzyka to stopa zwrotu z obligacji, bądź bonów skarbowych, bowiem&nbs
DSC06309264x2448 wewnętrzna stopa zwrotu IRR to taka stopa wartość, dla której:£—oUq+irr)1 a+/w gdzi
Stopa zerokuponowa dla terminu T to stopa dochodowości hipotetycznej obligacji zerokuponowej zapadaj
skanuj0030 2) WEWNETRZSA STOPA ZWROTU (IRR) JEST TO TAKA STOPA ZWROTU DLA KTÓREJ NPV =0. PRZEDSIĘWZI
Wewnętrzna stopa zwrotu -97- * Wewnętrzna stopa zwrotu (IRR) jest to stopa dyskontowa, prz
Wewnętrzna stopa zw rotu Wewnętrzna stopa zwrotu (internat ratę of retum-IRR), to taka w artość
55980 ZF Bień7 Kapitalizacja odsetek 57 K — kapitał podstawowy (początkowy), d — stopa procentowa d
Definicja 2. Stopą efektywną ief w okresie bazowym w chwili t dla okresu h nazywamy stopę, która spe
IRR-(ang. Intemal Ratę of Return) - wewnętrzna stopa zwrotu; stopa dyskonta, dla której zaktualizowa
rozdział (6) , gpti I tKsypracla pgyto a poziomem ryzyka stopą zwrotu - szopa zwrotu dla inwestycji
więcej podobnych podstron