3262347303

obligatoryjny

Status w programie sliu

Prognozowanie procesów ekonomicznych EOM103

Nazwa przedmiotu__Kod przedmiot

dr hab. S. Stańko prof. nadzw.

Osoba odpowiedzialna za przedmiot

Katedra Ekonomiki Rolnictwa i MSG

Jednostka organizacyjna_

Liczba punktów ECTS

Język wykładowy

Cele i zadania przedmiotu:

Zapoznanie z: metodami i technikami opracowywania prognoz prostych, wariantowych opartych na jedno- i wielorównaniowych modelach ekonometrycznych , standardami budowy modeli i prognoz , wykorzystaniem w prognozowaniu różnych modeli szeregów czasowych (stacjonarnych i niestacjonarnych), przyczynowo-skutkowych, prognozowaniem zjawisk jakościowych, wykorzystaniem w prognozowań metod analogowych, heurystycznych i innych.

Efekty kształcenia - umiejętności i kompetencje:

Konstruowanie oraz ocena liniowych i nieliniowych jedno i wielorównaniowych modeli ekonometrycznych wykorzystywanych do prognozowania lub symulowania prawidłowości ekonomicznych z zastosowaniem standardowego oprogramowania, budową i wykorzystaniem w prognozowaniu metod analogowych, heurystycznych._

Opis przedmiotu:

a. tematyka wykładów

Wiadomości wstępne ( podstawowe pojęcia, rodzaje prognoz, okres prognozy, rola i funkeje prognoz, proces prognozowania, przegląd metod prognozowania). Założenia i zasady prognozowania. Mierniki jakości prognoz. Źródła danych.

Istota prognozowania przez ekstrapolację. Budowa prognoz punktowych i przedziałowych na podstawie różnych modeli analitycznych. Prognozowanie na podstawie trendu i wahań sezonowych.

Modele adaptacyjne w prognozowaniu. Proste metody adaptacyjne. Wygładzanie wykładnicze (modele: Browna, Holta, Wintersa). Model trendu pełzającego z wagami harmonicznymi.

Dekompozycja elementów składowych szeregu czasowego. Budowa prognoz na podstawie szeregu czasowego z tendencją, wahaniami sezonowymi i cyklicznymi

Prognozowanie na podstawie modeli autoregresyjnych. Modele ARMA i ARiMA.

Prognozowanie na podstawie jednorównaniowego modelu przyczynowo-opisowego. Analityczna postać modelu . Model statyczny i dynamiczny. Prognozowanie na podstawie modelu liniowego i modeli nieliniowych.

Zastosowanie wielorównaniowych modeli ekonometrycznych w prognozowaniu.

Możliwości symulacji zjawisk. Techniki symulacji. Warianty rozwiązań (statyczny, dynamiczny) i miary ich dokładności. Prognozowanie poprzez analogie (rodzaje, kryteria podobieństwa, zmienne wiodące i naśladujące), prognoza cząstkowa i globalna.

10. Metody heurystyczne w prognozowaniu. Kryteria wyboru ekspertów. Burza mózgów. Metoda delficka. Ocena zgodności ekspertów. Inne metody heurystyczne.

11. Scenariusze. Definicja, konstruowanie. Scenariusze globalne.

12. Prognozy ostrzegawcze. Pojęcie i klasyfikacja. Metody wyznaczania.

13. Prognozowanie zjawisk jakościowych. Wykorzystanie w prognozowaniu modeli probitowych, logitowych, dyskryminacyjnych.

14. Metody długookresowego prognozowania gospodarczego

b. tematyka ćwiczeń

Dobór metod prognozowania w zależności od struktury szeregów czasowych.

Prognozowanie zjawisk gospodarczych o „stałym „ poziomie (metoda naiwna, średnich ruchomych, Browna rzędu I). Błędy prognoz wygasłych.

Prognozowanie na podstawie klasycznych funkcji trendu. Wybór funkcji, szacowanie i ocena parametrów. Budowa prognoz punktowych i przedziałowych. Standardy wykorzystania ekstrapolacji.

Prognozowanie zjawisk z trendem na podstawie modeli adaptacyjnych. Modele wyrównywania wykładniczego Browna rzędu Ił, Holta, trendu pełzającego z wagami harmonicznymi.

Prognozowanie zjawisk z wahaniami sezonowymi. Metoda wskaźników sezonowości, model wyrównania wykładniczego Wintersa, model trendów jednoimiennych okresów.

Budowa prognoz na podstawie szeregów czasowych, w których występują: tendencja, wahania sezonowe , wahania cykliczne i przypadkowe.

Budowa prognozy na podstawie modeli autoregresyjnych. Modele ARMA i ARIMA

Prognozowanie na podstawie modelu przyczynowo-opisowego. Dobór zmiennych, estymacja weryfikacja, metody ustalanie wartości zmiennych objaśniających na okres prognozowany. Wykorzystanie modelu do budowy prognoz wariantowych.

9. Budowa prognoz na podstawie metod analogowych.

10. Budowa prognoz metodami nieekonometrycznymi. Zastosowanie w prognozowaniu metody detfickiej (dobór ekspertów, budowa kwestionariusza, ustalanie zgodności opinii).

Meloda ni

Praca studentów w sali komputerowej. 1 student - 1 PC. 30 godz. praktycznej nauki

Sposób zaliczenia wykładów/ćwiczeń:

Egzamin końcowy - pisemny

Pomoce naukowe i lileratura:

a. literatura obowiązkowa

Prognozowanie gospodarcze. Metody i zastosowania. Red. M. Cieślak, PWN, Warszawa 2005.

Prognozowanie ekonomiczne. Teoria, przykłady, zadania. A. Zeliaś, B. Pawełek, S. Wanat. PWN, Warszawa 2008. Prognozowanie w rolnictwie. S. Stańko. Wydawnictwa SGGW, Warszawa 1999.

b. literatura uzupełniająca

Metody prognozowania. Zbiór zadań. Red. B. Radzikowska. AE Wrocław 2001.

Prognozowanie i symulacje. Wybrane zagadnienia. Guzik B., Appenzeller D., Jurek W.,. AE Poznań 2004. Prognozowanie gospodarcze. Metody, modele, zastosowania, przykłady. Red. E. Nowak. Placet 1998._