3475916202

Ryzyko kredytowe (credit risk)

Zagrożenie niedotrzymania przez drugą stronę warunków kontraktu,

Rodzaje ryzyka kredytowego:

-    ryzyko niedotrzymania warunków (default risk) - możliwość niedokonania płatności wynikających z warunków kontraktu (koncepcja negatywna),

-    ryzyko wiarygodności kredytowej (creditworthiness risk) -możliwość zmiany wiarygodności kredytowej drugiej strony (koncepcja neutralna)

Rodzaje ryzyka kredytowego wg charakteru drugiej strony kontraktu:

-    ryzyko kredytobiorcy/emitenta (borrower/issuer risk) w przypadku kredytu lub obligacji,

-    ryzyko kontrpartnera (counterparty risk) w przypadku gdy kontrakt nie jest instrumentem dłużnym (np. przy opcji)

18