6931258827

18

Ryzyko kredytowe

Trzecia grupa tematyczna to metody pomiaru ryzyka kredytowego (ang. Credit Scoring), czyli modele klasyfikacyjne tworzone w oparciu o techniki Data Mining. Studenci zapoznają się z metodologią budowy tego typu modeli, a ponadto omawiane są modele pomocnicze wykorzystywane do imputacji braków danych oraz graficznej prezentacji danych. W skład zadań informatycznych realizowanych podczas budowy modeli wchodzą:

•    Przygotowanie danych oraz metadanych w postaci umożliwiającej wykorzystanie programu narzędziowego SAS Enterprise Miner.

Do realizowanych zadań analitycznych należą:

•    Imputacja braków danych z wykorzystaniem zarówno prostych modeli typu „hot deck”, jak i zaawansowanych strategii typu „multiple imputations” opartych na algorytmach MCMC (ang. Markov Chain-Monte Carlo) [7].

•    Analityczne modele Data Mining: regresja logistyczna [8], drzewa decyzyjne [9], sztuczne sieci neuropodobne [10].

•    Metody walidacji i monitorowania stabilności modeli

Schemat programu wyznaczającego segmenty klientów banku w ramach szacowania ryzyka kredytowego z wykorzystaniem programu narzędziowego SAS Enterprise Miner przedstawiono na rysunku 6.