NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI
KAPITAŁ LUDZKI
EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY
■
10. Ryzyko kredytowe i kredytowe instrumenty pochodne
Pojęcie zdarzenia kredytowego. Modele bankructwa (strukturalny i oparty na funkcji hazardu). Wycena instrumentów dłużnych narażonych na bankructwo. Oszacowanie prawdopodobieństwa bankructwa. Analiza struktury czasowe widełek (spread). Instrumenty pochodne (CDS, TRS, Credit-linked notes) - wycena i zastosowanie. Teoria rankingów oparta na łańcuchach Markowa. Systemy funkcjonujące w praktyce i ich podstawy matematyczne. Omówienie umowy kapitałowej Bazylea II.
11. Opcje realne
Podstawowe metody wyceny projektów inwestycyjnych (NPV). Modyfikacje polegające na uwzględnieniu z opcji związanych z elastycznością projektów. Typy opcji realnych. Problemy z wyceną (wycena na rynku niezupełnym), stosowane w praktyce metody. Wykorzystanie drzew decyzyjnych.
12. Analiza techniczna.
Informacja na rynku finansowym, jej pozyskiwanie i interpretacja. Cena. Psychologia jednostki. Psychologia tłumu. Klasyczna analiza wykresów. Wsparcie i opór. Trend i formacja horyzontalna. Linie trendu. Luki cenowe. Formacje cenowe. Teoria Dowa. Średnie ruchome.
Planowana platforma e-leamingowa dostosowana do oferowania powyższego programu umożliwi pracę w małej grupie (do 15 osób) z możliwością wspólnego dostępu do pewnych aplikacji (Excel), tablicy interaktywnej, na której można na żywo w trakcie spotkania pisać wzory matematyczne, podręcznego forum do wymiany komentarzy, oraz pozwoli na komunikowanie się głosem.
Materiały będą oferowane również studentom studiów 2 stopnia, dziennych i zaocznych, z matematyki finansowej prowadzonych na AGH, obecnie 30 osób, łącznie 90 osób przez ostatnie 3 lata trwania projektu.
10