8097133912

Barbara Będowska-Sojka Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Periodyczność w danych wysokiej częstotliwości

Sezonowość jest zjawiskiem powszechnie obserwowanym na rynkach kapitałowych. W literaturze liczne są badania potwierdzające tezę o występowaniu sezonowości w zmienności obserwowanej w danych o różnej częstotliwości, miesięcznych, dziennych czy śróddzien-nych. Celem artykułu jest zaprezentowanie niektórych parametrycznych i nieparametrycznych metod modelowania lub usuwania periodyczności w zmienności obecnej w danych o wysokiej częstotliwości. Proponowane metody zostaną porównane w oparciu o symulowane i realne szeregi danych śróddziennych.

Mirosław Bochenek

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Poglądy polskich ekonomistów na temat matematyzacji ekonomii

Matematyzacja ekonomii jest procesem nieodwracalnym, przyczyniła się do szybszego rozwoju nauk ekonomicznych. Mimo niezaprzeczalnych korzyści takiego podejścia wielu polskich ekonomistów poddawało w wątpliwość zasadność stosowania narzędzi matematycznych w ekonomii. Celem artykułu jest przedstawienie poglądów zwolenników i przeciwników matematyzacji ekonomii w Polsce.