8857685672

Istnieją liczne portale internetowe¹ udostępniające wyniki analiz sytuacji na giełdach w formie zestawień, oszacowań ilościowych i jakościowych tendencji notowań oraz ich prognoz. Z drugiej strony, istnieje możliwość wykorzystania specjalistycznych platform przeznaczonych do zaawansowanej analizy oraz eksploracji danych ekonomicznych, marketingowych itp.² Jednak narzędzia te bądź nie oferują możliwości szybkiego wykrywania zdarzeń, bądź wykorzystują głównie wiedzę ekspercką i wymagają specjalistycznych umiejętności użytkownika.

Celem niniejszej rozprawy jest opracowanie nowych algorytmów detekcji zdarzeń, ukierunkowanych na usprawnienie krótko i średnioterminowej predykcji niestacjonarnych szeregów czasowych. Podjęty problem naukowy polega na poszukiwaniu możliwości takich usprawnień, poprzez algorytmiczną analizę rozległych zasobów danych, ukierunkowaną na wykrywanie zdarzeń krótkoterminowych, poprzedzających istotne, długoterminowe zmiany właściwości statystycznych szeregów. Jako główną koncepcję badawczą przyjęto, że podstawą do usprawnienia prognoz może być wieloaspektowa analiza zdarzeń w otoczeniu badanego szeregu, zwiastujących zmiany jego trendu. Do detekcji takich zdarzeń i ich algorytmicznej interpretacji zaproponowano wykorzystanie paradygmatu immunologicznego, zgodnie z którym uzyskanie wysokiej wiarygodności detekcji zdarzeń istotnych w zmiennym otoczeniu o słabo zdeterminowanej strukturze i właściwościach można osiągnąć przez odwzorowanie działania niektórych mechanizmów naturalnych systemów immunologicznych. Idąc tą drogą, skonstruowano dwupoziomowy algorytm predykcji szeregów. Poziom pierwszy realizuje wieloaspektową analizę stacjonamości sygnałów diagnostycznych, opartą na komplementarnych miarach podobieństwa szeregów (z adaptacją strukturalną i parametryczną detektorów), a na poziomie drugim następuje adaptacja parametrów predyktora krótko i średnioterminowego w oparciu o informacje jakościowe o otoczeniu, uzyskane na poziomie pierwszym. Sformułowanie zasad implementacji paradygmatu immunologicznego dla omawianego tu zadania (w tym dobór odpowiednio różnorodnych sygnałów diagnostycznych), konstrukcja zestawu komplementarnych miar odległości szeregów oraz opracowanie i zbadanie zasad wykrywania zdarzeń tą metodą są najważniejszymi elementami oryginalnymi rozprawy.

Z praktycznego punktu widzenia, istotną zaletą przyjętego podejścia jest możliwość uzyskania algorytmów, które będą miały stałą zdolność usprawniania zastosowanych technik (wraz z wydłużaniem okresu eksploatacji) oraz dostosowywania się do

7

1

   Np. http://www.bossa.pl, http://finance.yahoo.com.

2

   Np. narzędzia do analizy oraz eksploracji danych (np. Statistica Data Miner, SPSS Clementine, SAS) oraz narzędzia bazodanowe (np. Microsoft SQL Server, Oracle).