Naiwne metody prognozowania
Natalia Oliasz
Politechnika Gdańska
11 marca 2015
Natalia Oliasz
Metody naiwne
Metody naiwne opierają się na założeniu dotyczącym przyszłości,
iż nie wystąpią zmiany w dotychczasowym sposobie oddziaływania
czynników określających wartości zmiennej prognozowanej.
Umożliwiają one (na ogół) konstrukcję prognoz krótkookresowych -
- na jeden kolejny okres.
Mogą być stosowane w razie niedużych wahań przypadkowych
w szeregu zmiennej prognozowanej.
Natalia Oliasz
Metody naiwne
Metody naiwne są proste oraz szybkie i tanie w zastosowaniu.
Jakość prognoz wyznaczonych z ich użyciem jest na ogół niska.
Nie dają możliwości określenia błędów ex ante budowanych
prognoz.
Natalia Oliasz
Wybrane metody naiwne
1
Metoda oparta na błądzeniu losowym
2
Metoda dla szeregu czasowego z trendem
3
Metoda dla szeregu czasowego z wahaniami sezonowymi
Natalia Oliasz
Metoda oparta na błądzeniu losowym
y
P
T
= y
n
,
gdzie za oszacowanie wartości zmiennej prognozowanej w okresie
T = n + 1 przyjmuje się jej ostatnią zaobserwowaną wartość
Natalia Oliasz
Metoda dla szeregu czasowego z trendem
y
P
T
= y
n
+ (y
n
− y
n−1
),
w której przy obliczaniu prognozy uwzględniamy ostatni przyrost
wartości badanej zmiennej
Natalia Oliasz
Metoda dla szeregu czasowego z wahaniami sezonowymi
y
P
T
= y
n+1−m
,
polegająca na tym, że za prognozę przyjmuje się poziom ostatniej
znanej realizacji badanej zmiennej w okresie jednoimiennym
z T = n + 1, przy czym m oznacza liczbę faz w cyklu
Natalia Oliasz
Błąd prognozy ex post
Trafność prognozy określa się po upływie czasu, na który prognoza
była wyznaczona, a stopień trafności prognozy ilościowej mierzy się
za pomocą błędów ex post.
Błędy te można obliczać dla pojedynczego momentu lub okresu
t > n bądź też, gdy prognoza była wyznaczana na kilka chwil,
dla każdego momentu lub okresu należącego do przedziału czasu
[n + 1, ..., T ], zwanego przedziałem empirycznej weryfikacji
prognoz.
Natalia Oliasz
Bezwzględny błąd prognozy ex post w czasie t
q
t
= y
t
− y
∗
t
, t > n,
gdzie:
y
t
- realizacja zmiennej Y w czasie t > n,
y
∗
t
- prognoza zmiennej Y na czas t > n.
Natalia Oliasz
Średni kwadratowy błąd prognozy ex post
s
∗2
=
1
T − n
T
X
t=n+1
(y
t
− y
∗
t
)
2
,
gdzie:
y
t
- realizacja zmiennej Y w czasie t > n,
y
∗
t
- prognoza zmiennej Y na czas t > n.
Natalia Oliasz
Przykład
Przyjmijmy, że badaną zmienną jest wartość indeksu WIG
(tzw. zamknięcie) na Giełdzie Papierów Wartościowych (GPW)
w Warszawie w dniach 27 listopada - 8 grudnia 2000 r. Metodą
naiwną opartą na modelu błądzenia losowego obliczymy prognozę
dla momentu T = 11.
Natalia Oliasz
Literatura
1
Dittmann P. Metody prognozowania sprzedaży w
przedsiębiorstwie. Wyd. 5. Wrocław: Akademia Ekonomiczna
we Wrocławiu, 2000.
2
Zeliaś A., Pawełek B., Wanat S. Prognozowanie ekonomiczne.
Teoria, przykłady, zadania. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe
PWN, 2003.
3
Prognozowanie gospodarcze. Metody i zastosowania. Red.
nauk. Maria Cieślak. Wyd. 3. Warszawa: Wydawnictwo
Naukowe PWN, 2004.
Natalia Oliasz
Wyszukiwarka
Podobne podstrony:
Metody naiwne i sredniej ruchomej 13 11
Metody naiwne 1 przyklad
Naiwne metody 2 dane
T 3[1] METODY DIAGNOZOWANIA I ROZWIAZYWANIA PROBLEMOW
10 Metody otrzymywania zwierzat transgenicznychid 10950 ppt
metodyka 3
organizacja i metodyka pracy sluzby bhp
metodyka, metody proaktywne metodyka wf
epidemiologia metody,A Kusińska,K Mitręga,M Pałka,K Orszulik 3B
GMO metody wykrywania 2
Metody i cele badawcze w psychologii
E learning Współczesne metody nauczania
Tradycyjne metody nauczania w medycynie 2
Fwd dydaktyka, Metody alternatywne
FORMY I METODY REHABILITACJI(1)
więcej podobnych podstron