porownywalnosc czasowa jakie warunki musi spelniac i podac przyklad.
można porównywac gdy występuje jednakowy odstęp czasu miedzy obserwacjami zasobów i jednakowy podział czasu przy strumieniach, przykładów nie znam
2. kiedy regula najwiekszego prawdopodobienstwa da wiekszy wynik niz regula obciazonosci?
-
3. zaleznosci między precyzją a wiarygodnościa w prognozie przedziałowej
wiem tyle, że wiarygodność to prawdopodobieństwo realizacji prognozy a precyzja to taki sposób jej formułowania, który umożliwia jej empiryczną weryfikowalność, to znalazłam, ale nie odnosi się to konkretnie do przedziałowej prognozy, chyba mamy za moło materiałów, aby coś więcej znależć.
4. na czym polega reltywny (wzgledy)charakter prognozy dopuszczalnej
Polega na tym, że odbiorca obdarza ją zaufaniem na tyle wysokim aby można ją było zrealizować, ale robi to w sposób subiektywny, bo nie istnieją jasno sprecyzowane postulaty do uznania prognozy za dopuszczalną.
5. Właściwości dobrych danych prognostycznych wymienić i opisać
6. jedynie kiedy mozna zastosować regule największego prawdopodobieństwa
7. na czym polega i z czego wynika i jakie implikacje w procedurze prognostycznej przewiduje relatywny charakter prognozy dopuszczalnej
8.prognozowanie prawo-lewostronnie
Pytania testowe z prognozowania i symulacji:
1. Prognozy ze względu na funkcje spełniane przez prognozę dzielą się na:
- operacyjne, strategiczne,
2. Zasada predykcji wg największego prawdopodobieństwa – jest to proces wyznaczania prognozy na poziomie:
- wartości modalnej,
3. Mierniki dokładności prognoz ex post służą do oceny:
- trafności prognozy,
4. Mierniki dokładności prognoz ex ante służą do oceny:
- dopuszczalności prognozy,
5. Jeżeli empiryczne obciążenie prognoz jest wartością dodatnią, to mówimy, że:
- prognozy są przeciętnie niedoszacowane,
6. Jeżeli empiryczne obciążenie prognoz jest wartością ujemną, to mówimy, że:
- prognozy są przeciętnie przeszacowane,
7. Jeżeli empiryczne obciążenie prognoz jest równe zero, to mówimy, że:
- prognoza jest idealna,
(empiryczne obciążenie prognozy jest miarą ex post),
8. Dla progu dopuszczalności 5%, obliczona prognoza jest dopuszczalna jeżeli:
- względny błąd prognozy jest mniejszy od progu 5%,
9. W przypadku zmniejszania się tempa wzrostu danego zjawiska, stosuje się w prognozowaniu model trendu postaci:
- odwrotności,
10. Metoda wag geometrycznych wykorzystywana jest do prognozowania zjawisk charakteryzujących się:
- nagłymi i nie oczekiwanymi zmianami,
(a jeśli stały poziom w czasie to metoda naiwna)
11. Co to są analityczne metody prognozowania?
- przewiduje przyszłe warianty w oparciu o model oszacowany na podstawie informacji pochodzących z przeszłości,
12. Jeden z elementów składowych szeregu czasowego, który nie podlega prognozowaniu to:
- składnik losowy, wahania przypadkowe,
13. Co to jest ekstrapolacja?
- znalezienie wartości po okresie posiadanej próby,
14.Własności prognostyczne modelu ekonometrycznego można określić za pomocą:
- testu chow’a,
15. Kiedy średni błąd ex ante określa czy możemy dostosować metodę?
- kiedy pozaliniowy model ekonometryczny, wyrównywanie wykładnicze??? Nie wiem o co chodzi
16. Współczynnik zmienności określa czy możemy stosować daną metodę:
- w metodzie naiwnej,
17.Prognozy ze względu na cel dzielimy na:
- badawcze, ostrzegawcze,
18. Co to jest interpolacja?
- uzupełnianie wewnątrz próby,
19. Trend pełzający to metoda w której:
- ??? nie wiem nie mam zapisanego,
20. Metoda adaptacyjna:
- nie wnika w mechanizm przyczynowo skutkowy rozwoju zmiennej ruchomej,
21. Metoda średniej ruchomej:
- jest metodą adaptacyjną,
- służy w celu wyodrębnienia trendu w szeregu,
22. Jeżeli mamy przyspieszone tempo przyrostu danego zjawiska, najlepiej stosujemy:
- funkcję wykładniczą
23. Co to jest predykcja?
- prognozowanie w oparciu o model ekonometryczny,
24. Na czym polega predykcja symulacyjna?
- na tworzeniu mechanizmu losowego generującego realizację zmiennej prognozowanej,
25. Co to są prognozy badawcze?
- opisują przyszłe zdarzenia i warianty,
26. Wiarygodność prognozy:
- prawdopodobieństwo że przedział będzie zawierał tą wartość,
27. Od czego zależy długość horyzontu prognozy?
- charakter obiektu, wybrany model, zastosowanej metody,
28. Jednym z elementów składowych szeregu czasowego jest:
- wahania sezonowe
29. Jeśli czynnik Theila = 1, to prognozy są:
- kompletnie błędne, nie trafione,
30. Wartość modalna:
- to dominanta, wartość dominująca,
31. Kiedy stosujemy metodę delficką?
- jak mamy najnowsze obserwacje,
- są eksperci,
- jest mało obserwacji,
(wszystkie odpowiedzi)