Finanse p stwa Wypych$0 241

Finanse p stwa Wypych$0 241



Ocena zdolności kredytowej i pozycji rynkowej przedsiębiorstwa

- Kwalifikacje kadry kierowniczej

Wyszczególnienie

Zły

Dostateczny

Zadowalający

Dobrv

Długookresowa koncepcja strategii rozwojowej firmy

6

4

2

0

Doświadczenia zawodowe i kwalifikacje menedżerskie

3

2

1

0

Struktura zarządzania i polityka kadrowa

3

2

1

0

Jakość systemów planowania i rachunkowości

3

2

1

0

Stosunki z bankiem

6

4

2

0

Na podstawie wyżej wymienionych czynników ustala się komputerowo faktyczny wskaźnik ryzyka, będący sumą trzech powyższych kryteriów. Zakres punktacji wynosi tu 0-75 punktów i odpowiednio doń istnieje 10 grup kredytobiorców, których charakterystykę przedstawiono w tablicy 6.2.

Po dokonaniu oceny ryzyka kredytowego, kolejnym etapem jest analiza zabezpieczeń prawnych odnosząca się do kredytobiorców o podwyższonym ryzyku (poniżej klasy „B+”). Stosownie do okresu kredytowania oraz płynności zabezpieczeń rozróżnia się sześć klas (cech) zabezpieczeń prawnych (tablica 6.3). Analiza zabezpieczeń prawnych może stanowić podstawę korekty poziomu ryzyka określonego w oparciu o wcześniejsze kryteria.

Tablica 6.2. Zaszeregowanie kredytobiorców do grup ryzyka i charakterystyka kredytobiorców wg Deutsche Bank

Liczba

punktów

Klasa

ryzyka

Charakterystyka

0-10

A+

11-15

A

Kredytobiorca o nadprzcciętnie dobrej wypłacalności

16-20

A-

21-25

B+

Kredytobiorca o dobrej (B-) do zadowalającej (B-)

26-30

B

wypłacalności. Ryzyko widoczne. Konieczny monito-

31-35

B-

ring zaangażowania kredytowego

36-40

C+

W zależności od stopnia: zaangażowanie kredytowe

41-45

C(C-);

problematyczne (C+); zasadniczo niepożądane (C);

46-50

C-

obciążone szczególnym ryzykiem i zagrożeniami (C-)

ponad 50

D

Ryzyko nieakceptowane - nic dające się ograniczyć

Źródło: W.L. Jaworski - Współczesny bank, Warszawa 1998, 53-78.

Tablica 6.3. K/asy zabezpieczeń prawnych wg Deutsche Bank

pRÓdzai zabezpieczenia

Przewartościowanie klasy ryzyka

Zbędne

Dotyczy tylko kredytów krótko - i średnioterminowych mieszczących się w całej klasie A oraz B

Tałkowicie pełne

Możliwe podwyższenie klasy ryzyka do A+

Tałkowicie pełnowartościowe

Możliwe przewartościowanie do B

Częściowe zabezpieczenie (co najmniej 50% zaangażowania kredytowego)

Możliwe przewartościowanie maksymalne o jeden stopień, lecz nie powyżej B-

Poręczenia (w tym gwarancje)

Przewartościowanie uzależnione od oceny ryzyka poręczyciela

Zabezpieczenie pożądane, łccz nieegzekwowane lub niewystarczające (np. poniżej 50% kwoty kredytu)

Obniżenie klasy ryzyka o minimum jeden stopień

TÓdło: W.L. Jaworski: op. cit., s. 379

Na podstawie skonfrontowanych ocen czynników ryzyka firmy oraz czynników ryzyka zabezpieczeń dokonuje się oceny ogólnego zaangażowania kredytowego, która jest skorelowana z odpowiednimi poziomami marż, służącymi pokryciu owego ryzyka. Stosownie do klas ryzyka różnicuje się bowiem wysokość stopy oprocentowania kredytu, tj. podwyższa w stosunku do stopy podstawowej banku (tablica 6.4).

Tablica 6.4 Zróżnicowanie wysokości stopy oprocentowania kredytu w zależności od klas ryzyka wg Deutsche Bank

Klasa ryzyka

Korekta stopy procentowej (p.a)

A+

0,02

A

0,04

A-

0,08

B+

0,15

B

0,25

B-

0,45

C+

0,90

C

1,30

C-

2,00

D

3,50

*■ --

Źródło: W.L. Jaworski: op. cit., s. 379

241


Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
Finanse p stwa Wypych$0 241 Ocena zdolności kredytowej i pozycji rynkowej przedsiębiorstwa — Kwalifi
Finanse p stwa Wypych 8 229 Ocena zdolności kredytowej i pozycji rynkowej przedsiębiorąi—- jednak do
Finanse p stwa Wypych#2 233 Ocena zdolności kredytowej i pozycji rynkowej przedsiębiorstwa Do najważ
Finanse p stwa Wypych#4 235 Ocena zdolności kredytowej i pozycji rynkowej przedsiębiorstwa nomicznyc
Finanse p stwa Wypych#6 237 Ocena zdolności kredytowej i pozycji rynkowej przedsiębiorstwa Pełna, sz
Finanse p stwa Wypych#8 239 Ocena zdolności kredytowej i pozycji rynkowej przedsiębiorstwa - Kategor
Finanse p stwa Wypych$2 243 Ocena zdolności kredytowej i pozycji rynkowej przedsiębiorstwa Jak widać
Finanse p stwa Wypych$4 245 Ocena zdolności kredytowej i pozycji rynkowej przedsiębiorstwa3. Monitor
Finanse p stwa Wypych$8 249 Ocena zdolności kredytowej i pozycji rynkowej przedsiębiorstwa -  &
Finanse p stwa Wypych 0 251 Ocena zdolności kredytowej i pozycji rynkowej przedsiębiorstwa II kierow
Finanse p stwa Wypych 4 255 Ocena zdolności kredytowej i pozycji rynkowej przedsiębiorstwa cen przed
Finanse p stwa Wypych 6 257 Ocena zdolności kredytowej i pozycji rynkowej przedsiębiorstwa -  &
Finanse p stwa Wypych 8 229 Ocena zdolności kredytowej i pozycji rynkowej przedsiębiorsmf jednak dok

więcej podobnych podstron