5600235809

Joanna Biedacha - Ryzyko ubezpieczeniowe uszczerbek w dobrach materialnych. Według klasyfikacji wynikającej z różnych aspektów niepewności w procesie realizacji ryzyka wyróżnia się 3 grupy ryzyk:

•    Ryzyka związane z niepewnością co do samego faktu zajścia zdarzenia losowego -niepewność incertitudo an

•    Ryzyka, których realizacja jest pewna, natomiast niepewność pojawia się przy terminie zajścia określonego zdarzenia losowego - niepewność incertitudo quando

•    Ryzyka, których realizacja i czas jej zajścia są pewne, ale nie wiadomo, jakie będą skutki - niepewność incertitudo effectus.

Odrębnego potraktowania wymaga podział na ryzyko obiektywne i ryzyko subiektywne. Ryzyko obiektywne to ryzyko rzeczywiste, niezależne od odbiorcy i mierzalne za pomocą prawdopodobieństwa. Można wyróżnić prawdopodobieństwo a priori wynikające z cech i okoliczności warunkujących zajście zdarzenia losowego związanego z danym ryzykiem (np. z konstrukcji monety wynika prawdopodobieństwo wypadnięcia orła równe ^lA), oraz prawdopodobieństwo a posteriori szacowane na podstawie obserwacji serii doświadczeń losowych. Ryzyko subiektywne z kolei to indywidualne wyobrażenie ryzyka przez jednostkę. Można je zatem określić jako psychologiczną niepewność związaną z mentalnym nastawieniem jednostki konstatującej obecność ryzyka obiektywnego (wynikającą ze stanu intelektualnego lub sposobu myślenia; jest to krytyczne nastawienie z powodu braku wiedzy o przyszłości). Ma na nie wpływ wiele czynników tj.: poziom wykształcenia, doświadczenie, inteligencja, wiek, płeć. Cytując I. Pfeffera można najoględniej stwierdzić, że „ryzyko jest stanem świata realnego; niepewność - stanem umysłu”¹.

3. Źródła ryzyk ponoszonych przez zakład ubezpieczeń

W przedsiębiorstwie ubezpieczeniowym można wyróżnić dwie grupy ryzyk, z którymi związane jest funkcjonowanie zakładu. Po pierwsze są to ryzyka wynikające z zarządzania ryzykami ubezpieczeniowymi przyjmowanymi od klientów². Po drugie - ryzyka związane z działalnością zakładu ubezpieczeń jako szczególnego podmiotu funkcjonującego na rynku.

Ryzyka z drugiej grupy, na których koncentruje się niniejsza praca, są generowane zarówno przez czynniki zewnętrzne jak i przez czynniki o charakterze wewnętrznym.

Zagrożenia o charakterze zewnętrznym mają swoje źródło w otoczeniu zakładu ubezpieczeń. Na wszystkie zakłady ubezpieczeń oddziałują ryzyka z otoczenia ogólnego, które są wynikiem istnienia i działalności sił przyrody, układów prawnych i politycznych a także uwarunkowań ekonomicznych, technologicznych, społecznych, demograficznych i zmian na arenie międzynarodowej. Istotne znaczenie mają zagrożenia generowane przez działalność na rynku konkurencyjnych zakładów ubezpieczeń. Wreszcie źródłem ryzyk w

-6-

1

   M. Sobczak, Matematyka finansowa. Podstawy teoretyczne, przykłady, zadania. Agencja Wydawnicza ..PLACET". Warszawa 1995

2

   Zarządzanie selekcją i oceną lyzyka ubezpieczeniowego nosi nazwę underwritingu. Jest to podstawowy element składow y działalności ubezpieczeniowej a jego celem jest zapewnienie opłacalności tejże działalności. Underwriting zawiera w sobie dwa elementy, a mianowicie selekcję i klasyfikację. Selekcja polega na ocenie stopnia niebezpieczeństwa związanego z ryzykiem zgłaszanym do ubezpieczenia i ma na celu wybór potencjalnych ubezpieczonych zgodnie z zasadami przyjętymi w danym przedsiębiorstwie ubezpieczeniowym. Klasyfikacja natomiast to proces przy działu ubezpieczonego lub przedmiotu ubezpieczenia do grupy jednostek o zbliżonych prawdopodobieństwach oczekiwanej szkody.