WZORY EKONOMETRIA

Metody doboru zmiennych

Metoda momentów

Regresja prosta

Źródło zmienności	Suma kwadratów	Liczba stopni swobody	Średnie kwadraty	Iloraz F	Istotność F
Regresja	SSR	1		Femp=	P(F1,n-2≥Femp)
Błąd	SSE	n-2
Razem	SYY	n-1

H0: β1=0		Hipotezę H0 odrzucamy: F­emp­>Fkryt Fkryt= Fα, 1, n-2
				P(F1,n-2≥Femp)< α

Parametr	Współczynnik	Błąd standardowy	t Stat	Istotność t
β0	b0	S(b0)	T0emp=	P(Tn-2 ≥ |T0emp|)
β1	b1	S(b1)	T1emp=	P(Tn-2 ≥ |T1emp|)

---