Dr M. Chrzanowska

Prognozowanie na podstawie

modelu ekonometrycznego

METODY PROGNOZOWANIA wykład 7A

Prognozowanie



Pod pojęciem prognozowania w ekonometrii

rozumie się proces wnioskowania w
przyszłość na podstawie ekstrapolacji
prawidłowości zjawisk zaobserwowanych w
przyszłości i opisanych za pomocą modelu
ekonometrycznego.

METODY PROGNOZOWANIA wykład 7A

Prognoza



Przez prognozę najczęściej rozumie się

osąd o następujących właściwościach:



ma charakter ilościowy



jest sformułowany z wykorzystaniem dorobku

nauki,



jest weryfikowalny empirycznie,



jest niepewny, ale akceptowalny.

METODY PROGNOZOWANIA wykład 7A

Prognoza na podstawie modelu
ekonometrycznego



Dla modelu ekonometrycznego opisanego

wzorem

prognozę za okres T oznaczymy jako a
jej estymator jako

, gdzie

METODY PROGNOZOWANIA wykład 7A

P

T

y

1



P

T

y

1





a

1

1







T

P

T

y

X



a

T

T

y

X







Modele ekonometryczne należą do grupy

modeli formalnych prognozowania. Modele te,
nazywane również predykcją
(ekonometryczną) to inaczej wnioskowanie na
podstawie oszacowanych modeli,
wyjaśniających kształtowanie się zmiennej
prognozowanej.

METODY PROGNOZOWANIA wykład 7A

Założenia predykcji



Proces predykcji (prognozowania) wymaga

spełnienia kilku warunków:



Znana jest postać modelu ekonometrycznego

dla zmiennej prognozowanej.



Znane są wartości zmiennych objaśniających

w okresie prognozowania

METODY PROGNOZOWANIA wykład 7A

Założenia predykcji



Model jest stabilny w czasie (tzn. nie ulega

zmianom jego postać analityczna i wartości
parametrów strukturalnych), bądź też zmiany są
powolne i na tyle regularne, aby można je z
dostateczną dokładnością przewidzieć.



Rozkład składnika losowego modelu jest

stacjonarny, bądź zmiany tego rozkładu są
powolne i na tyle regularne, że umożliwiają
odpowiednio dokładne ekstrapolacje.

METODY PROGNOZOWANIA wykład 7A

UWAGA



Niespełnienie pierwszych dwóch założeń

wyklucza budowę prognozy, zaś brak
założenia trzeciego i czwartego znacznie
ogranicza jej dokładność.

METODY PROGNOZOWANIA wykład 7A

UWAGA



Wraz z wydłużaniem się okresu prognozowania

(horyzontu prognozy) wzrasta
prawdopodobieństwo zmiany zarówno postaci
modelu, jak i wartości estymatorów parametrów,
co prowadzi do błędnych prognoz. Trafność
prognozy jest tym lepsza, im bardziej dokładnie i
obiektywnie zostały uwzględnione warunki
badanego procesu

METODY PROGNOZOWANIA wykład 7A



Aby zbudować prognozę ekonometryczną,

należy w pierwszej kolejności dokonać
wyboru modelu, na podstawie, którego
będzie konstruowana prognoza.

METODY PROGNOZOWANIA wykład 7A



Najczęściej stosuje się: klasyczne modele tendencji
rozwojowej i modele typu przyczynowo – skutkowego,
modele rekurencyjne, modele symptomatyczne o
charakterze autoregresyjnym i modele adaptacyjne.



Wnioskowanie ekonometryczne na podstawie
klasycznych modeli tendencji rozwojowej i modeli
przyczynowo - skutkowych wiąże się z ryzykiem, iż
prognozy będą oparte na modelu nieaktualnym,
który już nie odzwierciedla rzeczywistych relacji
ilościowych między poszczególnymi zmiennymi. To z
kolei spowoduję zwiększanie błędów wnioskowania w
przyszłość typu systematycznego

METODY PROGNOZOWANIA wykład 7A

Prognoza punktowa



Wyznaczenie prognozy jest ściśle związane

z zadaniem prognostycznym oraz wybraną
metodą prognozowania. Choć prognozy
zawsze obejmują okres nie objęty próbą, na
podstawie której oszacowano parametry
modelu, to ze względu na rodzaj posiadanej
informacji, wyróżnia się prognozy

METODY PROGNOZOWANIA wykład 7A

Rodzaje prognoz



ex ante, w przypadku których wartości zmiennych

objaśniających nie są znane, a prognoza nie może
być porównana z wartościami zaobserwowanymi,
wtedy otrzymana prognoza nosi nazwę warunkowej
(względem zmiennych objaśniających). W tych
prognozach dostępność informacji o zmiennych
objaśniających zależy od długości i struktury
występujący h opóźnień oraz charakteru zjawisk



ex post, w przypadku których wartości zmiennych

objaśniających są znane, a prognoza może być
porównana z wartościami zaobserwowanymi.

METODY PROGNOZOWANIA wykład 7A

Rodzaje prognoz

METODY PROGNOZOWANIA wykład 7A